（上接22版）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
(三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
（六
相关公司股票走势
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）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。
（八）报告附注
1、 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
宜宾
五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》。根据公告的《行政处罚决定书》，上市公司对于2007年之前的两笔证券投资款信息、2007年报数据录入错误、2007年某董事被司法羁押等4宗信息披露存在重大遗漏，上市公司和相关个人受到警告和累计98万元罚款，其中公司罚款60万元。
鉴于以上被处罚事件发生时间距今超过两年，公司已完成整改并公告，且罚款金额小，对当前的公司财务、经营未见重大直接影响，经公司投研会议讨论，认为对上市公司不构成重大市场风险、流动性风险、估值风险，信息披露的问题对该公司的业绩影响小，基金经理仍然看好五粮液的投资价值，决定继续持有。
报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5. 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、报告期基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2006年12月1日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
（二）泰达宏利首选企业基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年12月1日-2011年9月30日）
注：本基金合同于2006年12月1日生效，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（三）与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费率如下：
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2、基金的申购费用
本基金的申购费率如下：
3、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。
③赎回费的25％划归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人联系人，部分董事会成员和监事会成员情况进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构及会计师事务所信息进行了更新。
5、“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2011年9月30日。
6、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年9月30日，并更新了历史走势对比图。
7、“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2012年1月16日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,105,398,375.53
83.37
其中：股票
1,105,398,375.53
83.37
2
固定收益投资
76,101,421.10
5.74
其中：债券
76,101,421.10
5.74
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
141,766,957.33
10.69
6
其他资产
2,562,590.27
0.19
7
合计
1,325,829,344.23
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
41,588,323.44
3.15
C
制造业
625,149,149.58
47.41
C0
食品、饮料
248,634,960.70
18.86
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
84,933,143.96
6.44
C6
金属、非金属
46,790,724.80
3.55
C7
机械、设备、仪表
189,015,602.08
14.33
C8
医药、生物制品
55,774,718.04
4.23
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
45,604,592.44
3.46
F
交通运输、仓储业
33,320,693.40
2.53
G
信息技术业
113,714,714.61
8.62
H
批发和零售贸易
16,505,540.76
1.25
I
金融、保险业
105,374,747.28
7.99
J
房地产业
35,025,939.88
2.66
K
社会服务业
22,370,894.76
1.70
L
传播与文化产业
39,498,017.00
3.00
M
综合类
27,245,762.38
2.07
合计
1,105,398,375.53
83.83
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五 粮 液
2,487,155
90,283,726.50
6.85
2
600887
伊利股份 3,592,382
65,740,590.60
4.99
3
000650
仁和药业 3,756,604
51,615,738.96
3.91
4
002123
荣信股份 2,322,847
45,992,370.60
3.49
5
000651
格力电器 1,999,849
39,976,981.51
3.03
6
300058
蓝色光标 1,599,110
39,498,017.00
3.00
7
600104
上海汽车
2,466,181
39,409,572.38
2.99
8
600519
贵州茅台 205,040
39,078,573.60
2.96
9
000401
冀东水泥 2,242,630
35,792,374.80
2.71
10
000002
万 科Ａ
4,837,837
35,025,939.88
2.66
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
2,003,600.00
0.15
2
央行票据
68,637,000.00
5.21
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
2,879,434.80
0.22
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,581,386.30
0.20
8
其他
-
-
9
合计
76,101,421.10
5.77
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1001047
10央票47
500,000
48,995,000.00
3.72
2
1001032
10央票32
200,000
19,642,000.00
1.49
3
126013
08青啤债
32,680
2,879,434.80
0.22
4
113001
中行转债
28,370
2,581,386.30
0.20
5
010112
21国债⑿
20,000
2,003,600.00
0.15
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,689,394.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
777,077.08
5
应收申购款
96,119.19
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,562,590.27
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
2,581,386.30
0.20
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
2007年1月1日至2007年12月31日
97.51%
2.02%
126.76%
2.05%
-29.25%
-0.03%
2008年1月1日至2008年12月31日
-55.84%
2.35%
-61.64%
2.67%
5.80%
-0.32%
2009年1月1日至2009年12月31日
79.68%
1.75%
79.31%
1.84%
0.37%
-0.09%
2010年1月1日至12月31日
-10.35%
1.35%
-11.66%
1.40%
1.31%
-0.05%
2011年1月1日至9月30日
-18.06%
1.10%
-15.96%
1.13%
-2.10%
-0.03%
本基金合同生效起至2011年9月30日
25.32%
1.81%
37.87%
1.95%
-12.55%
-0.14%
认购金额（M）
认购费率
M<100万
1.20％
100万≤M<250万
1.00％
250万≤M<500万
0.60％
M≥500万
每笔1000元
申购金额（M）
申购费率
M<100万
1.50％
100万≤M <250万
1.20％
250万≤M <500万
0.80％
M≥500万
每笔1000元
连续持有期限（日历日）
适用的赎回费率
1天－365天
0.5%
366天（含）－730天
0.25％
731天（含）以上
0 (来源：上海证券报)
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