富国中证500指数增强型证券投资基金2011年第四季度报告

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年10月12日起至2011年12月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位： 人民币元

　　注：本基金合同于2011年10月12日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。

　　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 富国中证500指数增强型证券投资基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金合同于2011年10月12日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。

　　自基金合同生效日起至今指2011年10月12日－2011年12月31日。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：截止日期为2011年12月31日。本基金合同生效日为2011年10月12日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

　　本基金建仓期6个月，即从2011年10月12日起至2012年4月11日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期.

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　－

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2011年四季度，宏观调控政策首次出现了明确的放松信号，市场关注焦点从逐渐升高的通货膨胀率转向内国内经济增长的放缓，欧美主权债务危机得到了一定的缓解，但不确定性仍然存在。整个四季度市场表现依然疲软，震荡下行，相对而言，估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。在收益表现上，中证500指数收益为-15.30%。

　　在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，量化增强策略获得了较好的表现，自基金2011年10月12日成立以来，获得的超额收益为2.51%。

　　展望2012年一季度，宏观政策面临进一步放松的可能性，国内经济增长可能企稳，通胀下行趋势基本确立，海外经济也有望从底部开始复苏。目前市场点位已经充分体现了投资者市场悲观的预期，部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股已经具有了相当的安全边际。综合来看，一季度市场下行风险已经不大。

　　在投资管理上，我们将继续发挥量化团队优势，以获取更好的业绩回报投资者。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期，本基金净值增长率为-15.10%，业绩比较基准收益率为-13.54%。

　　§5 富国中证500指数增强型证券投资基金投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.9.3报告期末其他资产构成

　　5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准设立富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的文件

　　2、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同

　　3、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议

　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

　　5、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注

　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　7.2 存放地点

　　上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　7.3 查阅方式

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

　　咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

　　公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富国基金管理有限公司

　　2012年01月19日

　　基金简称

　　富国中证500指数增强(LOF)

　　场内简称

　　富国500

　　基金主代码

　　161017

　　交易代码

　　前端交易代码：161017

　　后端交易代码：－

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年10月12日

　　报告期末基金份额总额（单位：份）

　　199,861,533.26

　　投资目标

　　本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　投资策略

　　本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

　　业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准＝95%×中证500指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。

　　风险收益特征

　　本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　基金管理人

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（2011年10月12日-2011年12月31日）

　　1.本期已实现收益

　　-7,323,902.02

　　2.本期利润

　　-34,530,767.77

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.1307

　　4.期末基金资产净值

　　169,601,138.93

　　5.期末基金份额净值

　　0.849

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　自基金合同生效日起至今

　　-15.10%

　　1.33%

　　-13.54%

　　1.65%

　　-1.56%

　　-0.32%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　李笑薇

　　本基金基金经理兼任公司总经理助理、另类投资部总经理、富国沪深300增强证券投资基金基金经理、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

　　2011-10-12

　　－

　　9年

　　博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、另类投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。

　　徐幼华

　　本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理

　　2011-10-12

　　－

　　7年

　　硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　160,252,500.68

　　93.67

　　其中：股票

　　160,252,500.68

　　93.67

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　10,735,488.09

　　6.28

　　6

　　其他资产

　　89,814.87

　　0.05

　　7

　　合计

　　171,077,803.64

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　2,666,469.96

　　1.57

　　B

　　采掘业

　　1,158,924.00

　　0.68

　　C

　　制造业

　　13,750,141.61

　　8.11

　　C0

　　食品、饮料

　　1,126,705.50

　　0.66

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　530,641.74

　　0.31

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　3,124,975.04

　　1.84

　　C5

　　电子

　　－

　　－

　　C6

　　金属、非金属

　　1,302,656.00

　　0.77

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　5,852,901.33

　　3.45

　　C8

　　医药、生物制品

　　1,812,262.00

　　1.07

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　E

　　建筑业

　　289,254.00

　　0.17

　　F

　　交通运输、仓储业

　　987,150.00

　　0.58

　　G

　　信息技术业

　　1,218,140.00

　　0.72

　　H

　　批发和零售贸易

　　3,716,490.47

　　2.19

　　I

　　金融、保险业

　　1,449,529.00

　　0.85

　　J

　　房地产业

　　857,933.80

　　0.51

　　K

　　社会服务业

　　601,702.00

　　0.35

　　L

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　26,695,734.84

　　15.74

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　2,342,829.56

　　1.38

　　B

　　采掘业

　　1,257,494.00

　　0.74

　　C

　　制造业

　　79,257,695.78

　　46.73

　　C0

　　食品、饮料

　　3,405,860.01

　　2.01

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　1,870,024.98

　　1.10

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　1,021,931.00

　　0.60

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　17,365,347.99

　　10.24

　　C5

　　电子

　　17,351,703.15

　　10.23

　　C6

　　金属、非金属

　　10,962,976.42

　　6.46

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　13,473,922.39

　　7.94

　　C8

　　医药、生物制品

　　10,781,482.44

　　6.36

　　C99

　　其他制造业

　　3,024,447.40

　　1.78

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　2,130,862.68

　　1.26

　　E

　　建筑业

　　3,139,986.00

　　1.85

　　F

　　交通运输、仓储业

　　8,677,829.52

　　5.12

　　G

　　信息技术业

　　8,351,520.92

　　4.92

　　H

　　批发和零售贸易

　　9,998,392.95

　　5.90

　　I

　　金融、保险业

　　76,665.00

　　0.05

　　J

　　房地产业

　　9,998,138.27

　　5.90

　　K

　　社会服务业

　　3,545,801.66

　　2.09

　　L

　　传播与文化产业

　　2,684,353.50

　　1.58

　　M

　　综合类

　　2,095,196.00

　　1.24

　　合计

　　133,556,765.84

　　78.75

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000970

　　中科三环

　　131,201

　　2,622,707.99

　　1.55

　　2

　　600060

　　海信电器

　　220,500

　　2,619,540.00

　　1.54

　　3

　　600160

　　巨化股份

　　127,300

　　2,552,365.00

　　1.50

　　4

　　000877

　　天山股份

　　102,200

　　2,166,640.00

　　1.28

　　5

　　600704

　　物产中大

　　272,400

　　2,135,616.00

　　1.26

　　6

　　002056

　　横店东磁

　　128,180

　　2,031,653.00

　　1.20

　　7

　　600325

　　华发股份

　　279,100

　　2,017,893.00

　　1.19

　　8

　　600366

　　宁波韵升

　　136,050

　　2,017,621.50

　　1.19

　　9

　　600409

　　三友化工

　　290,231

　　2,014,203.14

　　1.19

　　10

　　000650

　　仁和药业

　　164,931

　　1,980,821.31

　　1.17

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600741

　　华域汽车

　　180,278

　　1,669,374.28

　　0.98

　　2

　　600196

　　复星医药

　　188,300

　　1,608,082.00

　　0.95

　　3

　　002234

　　民和股份

　　56,486

　　1,518,343.68

　　0.90

　　4

　　600016

　　民生银行

　　246,100

　　1,449,529.00

　　0.85

　　5

　　600739

　　辽宁成大

　　102,800

　　1,263,412.00

　　0.74

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　15,175.65

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　2,719.84

　　5

　　应收申购款

　　71,919.38

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　89,814.87

　　基金合同生效日(2011年10月12日)基金份额总额

　　455,487,249.88

　　本报告期(2011 年10 月12 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日)基金总申购份额

　　83,192,046.61

　　减：本报告期(2011 年10 月12 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日)基金总赎回份额

　　338,817,763.23

　　本报告期(2011 年10 月12 日(基金合同生效日)至2011 年12 月31 日)基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

　　－

　　报告期期末基金份额总额

　　199,861,533.26

　　2011年第四季度报告

　　富国中证500指数增强型证券投资基金

　　2011年12月31日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2012年01月19日 (来源：上海证券报)