（上接39版）
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30天以内
7.11
20.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
4.78
0.00
其中
相关公司股票走势
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：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
33.00
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
31.70
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天（含）
35.01
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
111.60
20.00
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,033,941,081.90
5.09
其中：政策性金融债
1,033,941,081.90
5.09
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
3,594,616,176.59
17.68
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
4,628,557,258.49
22.77
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
070419
07农发19
6,900,000
699,933,616.36
3.44
2
070219
07国开19
3,300,000
334,007,465.54
1.64
3
1181131
11百联集CP01
1,800,000
180,656,720.31
0.89
4
1181329
11铁道CP03
1,500,000
150,760,809.30
0.74
5
1181314
11南车CP01
1,500,000
150,637,514.33
0.74
6
1181150
11北车CP01
1,500,000
150,612,229.90
0.74
7
1181171
11广控CP01
1,500,000
150,503,862.35
0.74
8
1181267
11洛钼CP01
1,500,000
150,135,493.11
0.74
9
1181065
11武钢CP01
1,300,000
130,747,566.41
0.64
10
1181281
11华谊CP01
1,300,000
130,161,740.28
0.64
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.1258%
报告期内偏离度的最低值
-0.0527%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0596%
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
A、基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
B、基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
C、基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（2）本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4）其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
139,234,498.18
4
应收申购款
1,620,149,287.22
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,759,383,785.40
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年2月2日，基金合同生效以来截至2011年12月31日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1.A级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率③
比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效至2005年12月31日
2.1172%
0.0026%
1.6422%
0.0000%
0.4750%
0.0026%
2006年1月1日至2006年12月31日
1.8329%
0.0029%
1.8799%
0.0003%
-0.0470%
0.0026%
2007年1月1日至2007年12月31日
3.0121%
0.0059%
2.7850%
0.0019%
0.2271%
0.0040%
2008年1月1日至2008年12月31日
3.5532%
0.0068%
3.7725%
0.0012%
-0.2193%
0.0056%
2009年1月1日至2009年12月31日
1.8550%
0.0098%
0.3600%
0.0000%
1.4950%
0.0098%
2010年1月1日至2010年12月31日
1.6974%
0.0050%
0.3600%
0.0000%
1.3374%
0.0050%
2011年1月1日至2011年12月31日
3.9230%
0.0046%
0.4697%
0.0001%
3.4533%
0.0045%
自基金合同生效日至2011年12月31日
19.4100%
0.0063%
11.2693%
0.0035%
8.1407%
0.0028%
2.B级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率③
比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金份额分级至2006年12月31日
0.9308%
0.0012%
0.8985%
0.0002%
0.0323%
0.0010%
2007年1月1日至2007年12月31日
3.2589%
0.0059%
2.7850%
0.0019%
0.4739%
0.0040%
2008年1月1日至2008年12月31日
3.8006%
0.0067%
3.7725%
0.0012%
0.0281%
0.0055%
2009年1月1日至2009年12月31日
2.0997%
0.0098%
0.3600%
0.0000%
1.7397%
0.0098%
2010年1月1日至2010年12月31日
1.9418%
0.0050%
0.3600%
0.0000%
1.5818%
0.0050%
2011年1月1日至2011年12月31日
4.1708%
0.0046%
0.4697%
0.0001%
3.7011%
0.0045%
自基金合同生效日至2011年12月31日
17.2927%
0.0068%
8.6457%
0.0039%
8.6470%
0.0029%
注：（1）根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。
（2）相关财务指标中的 “净值收益率”，A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入A级基金进行核算；B级基金自2006年7月19日开始计算。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
（7）证券交易费用；
（8）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.33％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.10%的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
在本基金2006年7月18日实施基金份额分级后，本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务年费率为0.01%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数
R为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（4）上述“1.基金费用的种类”中（4）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3. 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4. 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1. 基金申购费
（1）申购费率：0
（2）申购份数的计算公式：
申购份额＝申购金额÷基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币1.00元。申购份数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
2. 基金赎回费
（1）赎回费率：0
（2）赎回金额的计算公式：
赎回金额=赎回份额×基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币1.00元。赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
3. 基金转换费
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100ETF联接基金、易方达上证中盘ETF联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达安心回报债券型基金、易方达资源行业股票型基金、易方达创业板ETF联接基金和易方达双债增强债券型基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用的25%的部分归入基金财产（对于持有期限少于30日的易方达安心回报债券型基金A类/B类基金份额和持有期限少于30日的易方达双债增强债券型基金A类/C类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。
4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5. 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，转换费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年9月15日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分。
2.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3.在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了6个代销机构：东莞农村商业银行、广州银行、中金公司、江海证券、华融证券和财富里昂证券；因
华泰证券已吸收合并华泰联合证券的经纪业务，删除了华泰联合证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、律师事务所信息、会计师事务所和经办注册会计师信息。
4.在“六、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
5.在“七、基金转换”部分，更新了部分内容；并相应更新了“十四、基金的费用与税收”中“基金转换费”的部分内容。
6.在“九、基金的投资”部分，更新了“（七）投资决策”的部分内容，补充了本基金2011年第4季度投资组合报告的内容。
7.在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
8.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
9.在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
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2012年3月12日 (来源：上海证券报)
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