工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金二○○九年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 二○一○年三月二十九日 1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银精选平衡混合
基金主代码 483003
交易代码 483003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月13日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,925,180,282.62 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值
投资策略 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱碧艳 尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
电子邮箱 Customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 938,364,372.21 -1,673,457,621.35 5,165,845,379.27
本期利润 3,281,071,606.69 -7,023,046,431.41 6,915,948,828.16
加权平均基金份额本期利润 0.2889 -0.5598 0.5898
本期基金份额净值增长率 50.53% -48.38% 96.75%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.1157 0.0304 0.2715
期末基金资产净值 8,360,615,554.84 7,047,351,469.88 15,954,378,248.91
期末基金份额净值 0.7653 0.5898 1.1426

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 15.88% 1.29% 11.43% 1.06% 4.45% 0.23%
过去六个月 11.90% 1.58% 8.47% 1.28% 3.43% 0.30%
过去一年 50.53% 1.47% 53.13% 1.23% -2.60% 0.24%
过去三年 52.88% 1.72% 54.25% 1.51% -1.37% 0.21%
自基金合同生效起至今 103.53% 1.62% 93.71% 1.44% 9.82% 0.18%

注：1、本基金业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率，每日进行再平衡过程；
2、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4
-50%0%50%100%150%200%2006-7-132007-4-262008-2-72008-11-202009-9-3基金份额累计净值增长率业绩比较基准收益率
注：1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例。
2、本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3％。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 5
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2006年2007年2008年2009年工银精选平衡混合基金基准
注：1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日；
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注
2009年 1.000 451,506,984.54 605,552,893.03 1,057,059,877.57 -
2008年 - - - - -
2007年 2.950 1,675,680,972.86 1,299,074,780.41 2,974,755,753.27 -
合计 3.950 2,127,187,957.40 1,904,627,673.44 4,031,815,630.84 -

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。 6
截至2009年12月31日，公司旗下管理11只开放式基金--工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金，证券投资基金管理规模达627亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近900亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
司晓晨 研究部副总监，本基金的基金经理 2007-11-12 - 10 中国籍，毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。1999年7月至2005年7月，任职于华夏基金管理有限公司，1999年7月至2000年12月担任研发部高级经理，2001年1月至2003年10月担任基金管理部分析师；2003年11月至2005年7月担任基金经理助理。2005年7月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，担任高级研究员。2007年11月12日至今，兼任工银瑞信精选平衡基金基金经理。2008年6月起担任研究部副总监。
曲丽 本基金的基金经理 2007-11-12 - 8 中国籍，毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，获管理学硕士学位。2001年5月至2006年12月，任职于华夏证券研究发展部，2005年华夏证券有限公司重组更名为中信建投证券有限公司，担任资深分析师。2007年1月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年1月至2009年11月，担任高级研究员。2007年11月12日至2009年11月17日，兼任工银瑞信精选平衡基金基金经理。2009年11月18日至今任职于权益投资部，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。

注：1、任职日期说明：
1） 司晓晨的任职日期为公司执委会决议日期；
2） 曲丽的任职日期为公司执委会决议日期；

2、离任日期说明：无；
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
4、本基金无基金经理助理。 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，在国家"四万亿"经济刺激政策的带动下，信贷环境极度宽松，政府投资急剧膨胀，汽车、地产刚性需求大规模释放，投资和需求驱动经济运行逐步回升并重回到稳定增长的通道中。国际经济体系在各国央行大规模注入流动性后趋于稳定，资本市场与有色等大宗商品价格大幅上涨。沪深300以96.71%的年度涨幅收复了2008年熊市跌幅的半壁江山，远远超出了投资者2008年底最乐观的预期。
2009年中国资本市场运行具有如下特征，第一，2008急速修正后的快速回归。2008前所未有的金融危机导致了资本市场的崩溃，而史无前例的信贷投放和经济刺激很快矫正了大家的预期，从悲观到乐观的情绪转化几乎没有任何过渡。第二，行业层面看，强周期的煤炭有色和汽车家电等耐用消费品大幅跑赢指数，上游资源和下游消费都蕴藏了较大的机会。第三，主题投资机会仍然较大，包括下半年的医改主题和年底开始出现的3G信息科技和区域振兴主题。第四，资金推动仍然是A股市场的主要特征，信贷的收放和资金供需平衡直接导致市场的大幅波动。
从本基金全年的操作看，总体一直保持了积极的思路，持续配置银行、保险、地产、汽车、钢铁等周期敏感性权重品种，对食品饮料等必须消费品和医药配置较少。应该说，积极的资产和8
行业配置带来的收益还是比较好的，但在8月的急剧调整前未能及时减仓，遭受了一定损失。同时，对下半年行业轮换后出现的医药股行情参与不足，受益较少。
回首2009，全年总体上充满机遇，对经济的前瞻性预期，对股票市场的资产配置程度和行业配置状况直接决定全年的收益状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2009年净值增长率为50.53%。业绩比较基准增长率为53.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年中国经济处于稳步复苏阶段，既不是V型也不会是W型。2009年12月中央经济工作会议提出五个更加注重"要更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力，更加注重改善民生、保持社会和谐稳定，更加注重统筹国内国际两个大局，努力实现经济平稳较快发展。" 会议并没有强调注重经济增长速度，中国经济转型的大幕已经悄悄拉开。未来几年中国经济有可能进入一个适度增长阶段，不会像以往再达到两位数的高增长，甚至以后很难看到8.5%以上的高增长。随着中国即将成为全球第二大经济体，GDP基数的扩大，未来低速增长是正常现象，这也是可持续发展的需要。进行结构转型，不要透支未来，对历史上经济发展过程中不平衡的领域着手改善等几项举措将成为未来经济工作的指导思路。中国在经历了长达近二十年的经济高速增长之后，稳固改革成果，补欠账成为客观需要并且也有可能成为再次拉动经济增长的一个亮点。在城镇人口平均收入达到2700美元时补欠账具备了天时、地利、人和，简单说就是中央政府有财力，符合国情顺应民心。在科学教育、卫生医疗、社会保障等领域未来的投资一定会加大；在中西部的投资未来一定会继续加大，在新疆、西藏、北部湾、川渝、海西、皖江等地区的投资会加大；对低收入人群的收入分配倾斜力度会加大；对产能过剩的行业会提早抑制，以免未来发生更严重的过剩而导致社会和经济的不稳定。
当前，国内资产价格泡沫有些高，表现比CPI突出，尤其是房地产市场。因此控制资产价格上涨可能会成为今后中长期的工作目标之一，世界主要国家和地区历史上发生过由金融危机引发的经济危机都曾具有一个共同特征，就是先经历资产价格泡沫。例如南海危机、郁金香危机、30年代美国大萧条、近来发生的次贷危机。股市也是一种资产。所以2010年的中国证券市场会是一个更加务实的资本市场，一切要从实际出发，要更加注重估值和理性投资。
根据以上的判断，2010年投资需要围绕"买内需、买结构、买区域"的主题。在这个主题下进行行业选择。家电仍然是我们看好的行业，2009年有70%的商品房是期房销售，2010年、2011年大多数商品房进入交房装修购置家电的高峰期。并且家电股票估值低，行业整合已经完成，以后不会再看到黑马杀入市场搞恶性价格战。保障性住房和高端房产对家电也都有需求，我们不认为短期地产销售会影响家电未来的需求，相反今年家电公司盈利有可能超预期。航空、旅游、区域概念股票也是我们看好的。航空业去年比较低迷，从2009年下半年开始明显复苏，今年平移去年4季度盈利的话都会有较好增长。旅游符合消费升级的概念，人均收入每过1000美元都使行业进入一个新的上升期。银行、地产、保险跌幅较大后由于有估值优势，可能会成为反弹先锋。相反2009年涨幅较大的有色、煤炭以及产能过剩的钢铁、建材等行业在2010年我们不是很看好，认为他们超跌后会有反弹机会，但只是交易机会很难买入并持有。关于股指期货的看法，在试点阶段有可能交易量小，对市场影响有限，以密切跟踪为主。 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金利润分配情况如下：
本基金本期于2009年8月27日发布分红预告，每10份基金份额派发红利1.00 元，共计派发红利1,057,059,877.57元，分红公告日和权益登记日为2009年9月1日。
本基金2009 年共计派发红利1,057,059,877.57元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监10
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,057,059,877.57元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本年度报告被出具了标准无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 154,963,019.42 100,227,216.09
结算备付金 13,187,014.41 4,168,845.20
存出保证金 6,258,731.84 1,221,927.31
交易性金融资产 8,215,589,133.09 6,913,323,855.09
其中：股票投资 6,503,921,069.35 4,333,349,542.43
基金投资 - -
债券投资 1,711,668,063.74 2,579,974,312.66
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 23,422,165.52
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,814,388.85 -
应收利息 15,093,862.74 27,099,988.61
应收股利 - -
应收申购款 157,019.91 580,019.96
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
11
资产总计 8,408,063,170.26 7,070,044,017.78
负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,753,818.00 1,147,633.70
应付赎回款 11,554,695.38 2,590,969.22
应付管理人报酬 10,536,858.43 9,224,219.27
应付托管费 1,756,143.07 1,537,369.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,756,331.62 7,203,627.90
应交税费 430,716.00 34,812.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,659,052.92 953,915.94
负债合计 47,447,615.42 22,692,547.90
所有者权益：
实收基金 6,111,450,516.53 6,684,311,334.35
未分配利润 2,249,165,038.31 363,040,135.53
所有者权益合计 8,360,615,554.84 7,047,351,469.88
负债和所有者权益总计 8,408,063,170.26 7,070,044,017.78

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.7653元，基金份额总额10,925,180,282.62
份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
一、收入 3,497,166,206.89 -6,745,103,919.78
1.利息收入 63,285,894.64 95,508,739.46
其中：存款利息收入 3,518,989.04 5,608,629.17
债券利息收入 59,764,657.04 89,352,853.58
资产支持证券利息收入 -
12
买入返售金融资产收入 2,248.56 547,256.71
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 1,090,176,966.07 -1,494,711,723.69
其中：股票投资收益 990,919,688.05 -1,607,717,919.36
基金投资收益 - -
债券投资收益 19,051,710.37 37,361,484.01
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 34,949,281.73 18,588,128.94
股利收益 45,256,285.92 57,056,582.72
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 2,342,707,234.48 -5,349,588,810.06
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 996,111.70 3,687,874.51
减： 二、费用 216,094,600.20 277,942,511.63
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 122,997,900.13 155,005,169.77
2．托管费 7.4.7.2.2 20,499,649.97 25,834,195.04
3．销售服务费 - -
4．交易费用 69,088,892.77 84,731,523.73
5．利息支出 2,994,203.19 11,870,153.16
其中：卖出回购金融资产支出 2,994,203.19 11,870,153.16
6．其他费用 513,954.14 501,469.93
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,281,071,606.69 -7,023,046,431.41
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,281,071,606.69 -7,023,046,431.41

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,684,311,334.35 363,040,135.53 7,047,351,469.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,281,071,606.69 3,281,071,606.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -572,860,817.82 -337,886,826.34 -910,747,644.16
其中：1.基金申购款 912,842,397.65 169,377,205.98 1,082,219,603.63
13
2.基金赎回款 -1,485,703,215.47 -507,264,032.32 -1,992,967,247.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） -1,057,059,877.57 -1,057,059,877.57
五、期末所有者权益（基金净值） 6,111,450,516.53 2,249,165,038.31 8,360,615,554.84
项目 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,810,914,651.39 8,143,463,597.52 15,954,378,248.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,023,046,431.41 -7,023,046,431.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -1,126,603,317.04 -757,377,030.58 -1,883,980,347.62
其中：1.基金申购款 869,871,483.03 546,252,620.30 1,416,124,103.33
2.基金赎回款 -1,996,474,800.07 -1,303,629,650.88 -3,300,104,450.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,684,311,334.35 363,040,135.53 7,047,351,469.88

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
郭特华 夏洪彬 朱辉毅
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信精选平衡混合型投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2006]104号文《关于同意工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年07月13日正式生效，首次设立募集规模为8,369,914,482.23份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其他金融工具。本基金14
投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得税
15
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷 基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司 基金管理人股东

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化；
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2009年度和2008年度均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 122,997,900.13 155,005,169.77
其中：支付销售机构的客户维护费 27,606,534.45 18,999,632.40

注: 1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.7.2.2 基金托管费 16
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 20,499,649.97 25,834,195.04

注: 1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公司 - - - - 100,000,000.00 2,690.55
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公司 - - - - 6,088,200,000.00 3,395,463.91

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
基金合同生效日（2006年07月13日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 35,768,133.56 35,768,133.56
17
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.33% 0.30%

注: 1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；
期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 154,963,019.42 3,296,791.39 100,227,216.09 5,397,923.35

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 新股未上市 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02
600383 金地集团 2009-08-19 2010-08-17 非公开发行 14.00 13.88 10,500,000 147,000,000.00 145,740,000.00
600408 安泰集团 2009-08-27 2010-08-25 非公开发行 6.50 7.22 8,000,000 52,000,000.00 57,760,000.00
18
002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21 新股未上市 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 新股未上市 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 新股未上市 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002302 西部建设 2009-10-22 2010-02-03 新股未上市 15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07
002303 美盈森 2009-10-22 2010-02-03 新股未上市 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股未上市 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 新股未上市 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11 新股未上市 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 新股未上市 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股未上市 28.00 37.54 117,927 3,301,956.00 4,426,979.58
300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01 新股未上市 58.00 105.20 45,557 2,642,306.00 4,792,596.40
300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01 新股未上市 19.80 43.17 18,879 373,804.20 815,006.43
300009 安科生物 2009-09-29 2010-02-01 新股未上市 17.00 42.67 25,917 440,589.00 1,105,878.39
300010 立思辰 2009-09-29 2010-02-01 新股未上市 18.00 32.79 74,599 1,342,782.00 2,446,101.21
300011 鼎汉技术 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00
300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92
300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00
19
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40
300016 北陆药业 2009-10-15 2010-02-02 新股未上市 17.86 34.80 62,284 1,112,392.24 2,167,483.20
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24
300018 中元华电 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 32.18 48.57 44,226 1,423,192.68 2,148,056.82
300019 硅宝科技 2009-10-15 2010-02-01 新股未上市 23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96
7.4.8.1.2 受限证券类别：债券
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张 ） 期末 成本总额 期末 估值总额
122040 09新黄浦 2009-12-18 未定 新债未上市 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00
112019 09宜化债 2009-12-22 2010-03-01 新债未上市 100.00 100.00 250,000 25,000,000.00 25,000,000.00

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额
600739 辽宁成大 2009-12-28 重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 1,199,950 45,022,579.96 45,706,095.50
600866 星湖科技 2009-12-28 重大事项 12.84 2010-01-11 13.99 1,999,945 24,983,911.44 25,679,293.80
000623 吉林敖东 2009-12-28 重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 1,000,000 53,996,419.10 49,190,000.00

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 20
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,503,921,069.35 77.35
其中：股票 6,503,921,069.35 77.35
2 固定收益投资 1,711,668,063.74 20.36
其中：债券 1,711,668,063.74 20.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 168,150,033.83 2.00
6 其他各项资产 24,324,003.34 0.29
7 合计 8,408,063,170.26 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 160,879,026.26 1.92
B 采掘业 500,569,089.31 5.99
C 制造业 2,335,404,436.69 27.93
C0 食品、饮料 8,235,043.51 0.10
C1 纺织、服装、皮毛 66,611,810.88 0.80
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 3,689,670.13 0.04
C4 石油、化学、塑胶、塑料 268,996,232.07 3.22
C5 电子 194,623,031.35 2.33
C6 金属、非金属 563,802,407.66 6.74
C7 机械、设备、仪表 937,013,537.58 11.21
C8 医药、生物制品 260,656,713.44 3.12
C99 其他制造业 31,775,990.07 0.38
D 电力、煤气及水的生产和供应业 54,016,127.42 0.65
E 建筑业 313,204,660.53 3.75
F 交通运输、仓储业 214,344,472.10 2.56
G 信息技术业 228,572,472.11 2.73
H 批发和零售贸易 363,229,353.55 4.34
21
I 金融、保险业 1,671,075,703.51 19.99
J 房地产业 415,880,767.17 4.97
K 社会服务业 60,645,667.68 0.73
L 传播与文化产业 25,231,211.50 0.30
M 综合类 160,868,081.52 1.92
合计 6,503,921,069.35 77.79

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 22,770,698 411,011,098.90 4.92
2 601166 兴业银行 8,701,703 350,765,647.93 4.20
3 600104 上海汽车 12,600,771 329,258,146.23 3.94
4 601318 中国平安 4,936,016 271,925,121.44 3.25
5 000651 格力电器 7,828,870 226,567,497.80 2.71
6 601628 中国人寿 6,232,710 197,514,579.90 2.36
7 600019 宝钢股份 20,279,877 195,903,611.82 2.34
8 600491 龙元建设 10,311,407 180,965,192.85 2.16
9 600178 东安动力 9,434,795 158,598,903.95 1.90
10 600383 金地集团 10,500,000 145,740,000.00 1.74

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 634,908,478.74 9.01
2 601318 中国平安 544,798,966.14 7.73
3 600030 中信证券 523,404,418.07 7.43
4 600036 招商银行 445,669,421.59 6.32
5 601601 中国太保 394,786,290.28 5.60
6 000983 西山煤电 391,482,455.89 5.56
7 600050 中国联通 369,289,753.94 5.24
8 000002 万 科Ａ 363,694,313.62 5.16
9 000001 深发展Ａ 360,808,623.65 5.12
10 600015 华夏银行 337,909,764.99 4.79
22
11 601088 中国神华 336,509,963.80 4.77
12 600837 海通证券 310,673,395.36 4.41
13 601988 中国银行 302,114,501.50 4.29
14 600048 保利地产 291,078,040.86 4.13
15 000024 招商地产 287,603,831.28 4.08
16 000069 华侨城Ａ 262,811,510.11 3.73
17 600383 金地集团 251,763,788.13 3.57
18 600104 上海汽车 222,614,795.69 3.16
19 600739 辽宁成大 218,781,660.80 3.10
20 600001 邯郸钢铁 215,268,129.48 3.05
21 000423 东阿阿胶 213,963,966.03 3.04
22 600019 宝钢股份 210,521,490.57 2.99
23 600500 中化国际 202,502,480.77 2.87
24 601628 中国人寿 200,070,461.00 2.84
25 000157 中联重科 198,128,529.47 2.81
26 601001 大同煤业 197,341,185.16 2.80
27 600028 中国石化 174,492,870.28 2.48
28 600178 东安动力 172,653,589.22 2.45
29 601111 中国国航 169,021,355.51 2.40
30 601328 交通银行 168,936,811.61 2.40
31 601169 北京银行 168,257,288.41 2.39
32 600005 武钢股份 167,504,874.68 2.38
33 000012 南 玻Ａ 166,405,040.29 2.36
34 000651 格力电器 158,048,310.10 2.24
35 600550 天威保变 157,099,369.44 2.23
36 000488 晨鸣纸业 154,992,133.93 2.20
37 600491 龙元建设 151,914,954.24 2.16
38 601919 中国远洋 147,116,876.61 2.09
39 000800 一汽轿车 143,848,833.59 2.04
40 601668 中国建筑 143,412,668.34 2.03
41 600585 海螺水泥 141,846,322.70 2.01

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 616,855,797.08 8.75
2 601318 中国平安 536,637,403.30 7.61
3 000001 深发展Ａ 536,506,394.31 7.61
4 000002 万 科Ａ 523,277,580.66 7.43
23
5 601166 兴业银行 511,577,762.90 7.26
6 600050 中国联通 440,444,346.27 6.25
7 601601 中国太保 422,112,100.19 5.99
8 000423 东阿阿胶 393,466,830.26 5.58
9 600036 招商银行 387,241,392.04 5.49
10 600015 华夏银行 356,711,849.83 5.06
11 000024 招商地产 321,253,978.19 4.56
12 000983 西山煤电 318,836,213.86 4.52
13 601628 中国人寿 300,940,974.36 4.27
14 600276 恒瑞医药 297,208,214.84 4.22
15 000069 华侨城Ａ 296,419,353.98 4.21
16 601088 中国神华 290,979,372.29 4.13
17 600519 贵州茅台 281,573,480.34 4.00
18 600596 新安股份 251,349,530.94 3.57
19 600001 邯郸钢铁 243,831,555.62 3.46
20 000792 盐湖钾肥 241,694,687.16 3.43
21 600048 保利地产 234,589,553.65 3.33
22 000157 中联重科 234,256,823.32 3.32
23 600315 上海家化 218,174,281.31 3.10
24 600500 中化国际 213,953,047.51 3.04
25 600837 海通证券 204,205,816.24 2.90
26 000800 一汽轿车 202,819,687.51 2.88
27 601988 中国银行 198,465,470.99 2.82
28 000402 金 融 街 194,414,324.14 2.76
29 600739 辽宁成大 192,288,448.74 2.73
30 601328 交通银行 182,161,940.81 2.58
31 600005 武钢股份 180,008,775.58 2.55
32 600019 宝钢股份 175,589,827.73 2.49
33 000012 南 玻Ａ 165,216,924.52 2.34
34 000488 晨鸣纸业 159,949,122.77 2.27
35 000937 冀中能源 158,734,464.85 2.25
36 600348 国阳新能 156,694,858.05 2.22
37 600267 海正药业 154,240,875.19 2.19
38 600550 天威保变 151,150,994.86 2.14
39 000709 河北钢铁 151,005,694.37 2.14
40 600479 千金药业 142,266,734.21 2.02

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 24
买入股票成本（成交）总额 21,882,591,399.99
卖出股票收入（成交）总额 23,138,807,827.10

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,991,406.60 0.24
2 央行票据 393,180,000.00 4.70
3 金融债券 598,649,000.00 7.16
其中：政策性金融债 598,649,000.00 7.16
4 企业债券 687,624,131.70 8.22
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 12,223,525.44 0.15
7 其他 - -
8 合计 1,711,668,063.74 20.47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 080216 08国开16 4,000,000 416,360,000.00 4.98
2 0901034 09央行票据34 2,000,000 196,600,000.00 2.35
3 0901036 09央行票据36 2,000,000 196,580,000.00 2.35
4 090223 09国开23 1,500,000 149,880,000.00 1.79
5 122013 08北辰债 764,660 82,308,002.40 0.98

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 25
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,258,731.84
2 应收证券清算款 2,814,388.85
3 应收股利 -
4 应收利息 15,093,862.74
5 应收申购款 157,019.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,324,003.34

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 8,517,120.24 0.10
2 110003 新钢转债 3,706,405.20 0.04

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600383 金地集团 145,740,000.00 1.74 非公开股票流通受限
26
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
446,080 24,491.53 383,125,159.05 3.51% 10,542,055,123.57 96.49%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 74,353.45 0.00%
合计 74,353.45 0.00%

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年7月13日）基金份额总额 8,369,914,482.23
本报告期期初基金份额总额 11,949,203,436.37
本报告期基金总申购份额 1,631,900,906.55
减：本报告期基金总赎回份额 2,655,924,060.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,925,180,282.62

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
27
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。

11.4 基金投资策略的改变
无。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 回购交易 股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 191,700,000.00 35.19% 5,590,598,194.89 12.51% 194,940,595.63 20.78% - - 4,751,978.74 12.69%
中信证券 1 - - 5,892,566,146.67 13.18% 193,952,678.17 20.67% - - 5,008,648.14 13.37%
28
中信建投 1 95,700,000.00 17.57% 4,459,709,934.18 9.98% 93,035,120.77 9.92% - - 3,790,741.05 10.12%
中金公司 2 - - 5,653,088,442.87 12.65% 87,694,423.32 9.35% - - 4,805,113.86 12.83%
中银国际 1 - - 4,460,450,477.09 9.98% 75,433,134.87 8.04% 33,898,578.44 93.01% 3,624,148.78 9.68%
招商证券 1 - - 2,449,702,052.72 5.48% 82,427,789.54 8.79% 2,548,005.40 6.99% 2,082,234.67 5.56%
北京高华 1 - - 9,294,675,614.30 20.79% 34,300,947.66 3.66% - - 7,552,012.94 20.17%
光大证券 1 191,400,000.00 35.13% 1,982,470,711.76 4.43% 28,477,352.50 3.04% - - 1,685,089.33 4.50%
国泰君安 1 66,000,000.00 12.11% 4,051,392,142.66 9.06% 137,887,131.50 14.70% - - 3,443,664.93 9.20%
山西证券 1 - - 190,516,228.57 0.43% - - - - 154,795.50 0.41%
国金证券 1 - - 676,948,825.50 1.51% 10,104,319.44 1.08% - - 550,026.00 1.47%

注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。 29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 1. 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长； 2. 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 3. 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 4. 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书； 5. 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事； 6. 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告； 7. 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

来源上海证券报)