国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3 月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1月1 日起至2009年12 月31 日止。
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰货币
基金主代码 020007
交易代码 020007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年6 月21 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,258,266,048.56份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，
追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，
主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限
和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提
下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济
指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离
的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合
中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的
相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相
对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素
决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益
率曲线配置来建立债券组合。
业绩比较基准 同期7 天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的
品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、
债券基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李峰 李芳菲
联系电话 021-38561600转 010-6842419信息披露负责人 9
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-8688 95599
传真 021-38561800 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
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基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009 年 2008年 2007 年
本期已实现收益 28,941,928.74 20,465,608.44 5,090,053.38
本期利润 28,941,928.74 20,465,608.44 5,090,053.38
本期净值收益率 1.5294% 2.8041% 3.2968%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末基金资产净值 10,258,266,048.56 5,068,310,971.61 383,724,519.71
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000
注：本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3195% 0.0027% 0.3403% 0.0000% -0.0208% 0.0027%
过去六个月 0.7684% 0.0048% 0.6805% 0.0000% 0.0879% 0.0048%
过去一年 1.5294% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 0.1794% 0.0054%
过去三年 7.8174% 0.0067% 7.8972% 0.0030% -0.0798% 0.0037%
自基金合同生
效起至今 10.7631% 0.0062% 10.7338% 0.0026% 0.0293% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年6月21 日至2009 年12 月31日）
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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注：(1)本基金合同生效日为2005 年6 月21 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。
(2)自2009 年1月1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期7 天通知存款利率（税
后）。（详见2008 年12 月29 日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资
基金业绩比较基准和修改基金合同的公告》）
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰货币市场证券投资基金
合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：2005 年计算期间为本基金合同生效日2005年6月21 日至2005 年12月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2009 28,959,293.82 3,958,527.69 -3,975,892.77 28,941,928.74 -
2008 12,179,123.90 3,666,096.76 4,620,387.78 20,465,608.44 -
2007 3,668,420.33 706,187.43 715,445.62 5,090,053.38 -
合计 44,806,838.05 8,330,811.88 1,359,940.63 54,497,590.56 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3月5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准
的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1 亿元人民币，公司注册地为上
海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2009 年12 月31 日，本基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基
金、金鑫证券投资基金，以及12 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国
泰金龙系列证券投资基金（包括2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰
金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国
泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长
股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资
基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中
小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004
年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。
2007 年11 月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2月18日，本基
金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4
月1 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有
“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务
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资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
翁锡赟
本基金
的基金
经理
2008-08-23 - 5
硕士研究生。曾任职于兴业基金
公司、万家基金公司。2008 年7
月加盟国泰基金管理有限公司，
2008年8月起担任国泰货币的基
金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和
基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及
时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间
严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理
和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国际上，以美国为首的主要经济体一二季度纷纷出台刺激和定量宽松的政策，美元贬值，
黄金价格破1000 美金。随着三季度后的世界经济复苏，部分经济体（如澳洲央行）开始加
息。第四季度，主要经济体开始考虑退出定量宽松的政策。可以说，2009 年的世界经济经
历了V 型反转。
国内，第一季度经济数据喜忧参半，第二季度起明显复苏。强劲的复苏势头是建立在4
万亿的投资和9．6 万亿的新增信贷基础上的。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，带
动了房地产、车市和股市的繁荣。全年PMI连续大于50。M1 和M2飞速增长，增速远高于
目标值17%，存款活期化，给股市的上涨带来了充足的流动性。进出口数据极度不佳，政
府的积极投资政策弥补了进出口缺口，使我们经济体实现保八。IPO 第二季度开闸，创业板
第三季度出台。
债券市场第一季度达到了收益率的历史低点，央票、金融债收益率都低于中登利率；短
期融资券收益率也处低位。第二季度利率产品收益率开始上升，新股出台后，回购利率整体
回升。第三季度央票利率快速上升。第四季度央票利率一二级市场倒挂，短融受机构投资者
追捧。全年收益率曲线陡峭化。
本基金全年规模达到历史高点，达到102 亿。在对市场资金和利率走势正确判断的基础
上，积极防御，充分利用各类存款，在稳定债券配置的前提下，为投资者带来了较好的收益。
2009 年本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了稳定的收益，符
合货币基金的风险收益特征。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2009 年度的净值收益率为1.5294%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对2010 年的宏观经济判断，世界经济开始稳定复苏，中国经济由复苏转向扩张。中央
的基调是保增长、调结构、防通胀。出口数据可能极度乐观，进而引发央行收缩流动性，调
控信贷。如果说2009年主要看信贷，今年的主线是看出口。
CPI 可能会成为2010 年最大的意外。普遍预测CPI 是温和通胀，但很有可能会超出大
多数人的预期。从资金供给来看，资金还算充裕，由于外汇占款增多，央票、准备金率等数
量政策会首先出台，利率、汇率等价格政策会陆续跟上。收益率曲线平坦化。信用利差会减
少。信用债可能是全年唯一的亮点。
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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本基金将积极依托公司内外部研究力量，随时关注资金供求变化和收益率变化对市场产
生的影响，根据变化完善投资策略，控制市场变化带来的投资风险，抓住市场存在的投资机
会，力争为基金持有人带来长期稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制
度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估
值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报
告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、
金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的
规定对应分配利润进行了分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管国泰货币市场证券投资基金的过程 中，本基金托管人——中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《国泰货币市场证券投资基金基
金合同》、《国泰货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对国泰货币市场证券投资基金管
理人——国泰基金管理有限公司2009年1 月1日至2009 年12 月31日基金的投资运作，进
行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，国泰基金管理有限公司在国泰货币市场证券投资基金的投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的国泰货币市场证券投资基
金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010 年3 月 23 日
§6 审计报告
本基金2009 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会
计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文
查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 1,189,305,969.28 341,598,429.16
结算备付金 2,208,832,857.14 2,210,673,999.98
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,915,993,020.42 2,011,903,040.69
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,915,993,020.42 2,011,903,040.69
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 3,312,757,267.63 -
应收证券清算款 - -
应收利息 5,769,983.34 9,056,809.76
应收股利 - -
应收申购款 1,726,132,654.68 1,176,046,636.82
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递延所得税资产 - -
其他资产 268,683.80 268,683.80
资产总计 10,359,060,436.29 5,749,547,600.21
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 671,998,800.00
应付证券清算款 35,971,611.10 -
应付赎回款 61,539,209.81 1,444,456.06
应付管理人报酬 585,807.30 897,972.53
应付托管费 177,517.33 272,112.93
应付销售服务费 443,793.45 680,282.29
应付交易费用 22,798.14 26,537.01
应交税费 203,900.00 203,900.00
应付利息 - 39,799.46
应付利润 1,539,555.24 5,515,448.01
递延所得税负债 - -
其他负债 310,195.36 157,320.31
负债合计 100,794,387.73 681,236,628.60
所有者权益：
实收基金 10,258,266,048.56 5,068,310,971.61
未分配利润 - -
所有者权益合计 10,258,266,048.56 5,068,310,971.61
负债和所有者权益总计 10,359,060,436.29 5,749,547,600.21
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.000 元，基金份额总额
10,258,266,048.56 份。
7.2 利润表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 45,010,613.67 26,121,020.13
1.利息收入 38,359,195.06 21,097,527.30
其中：存款利息收入 13,659,793.65 1,266,482.62
债券利息收入 22,809,727.73 16,406,353.11
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,889,673.68 3,424,691.57
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,651,418.61 5,023,492.83
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,651,418.61 5,023,492.83
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 16,068,684.93 5,655,411.69
1．管理人报酬 6,602,852.01 2,534,516.81
2．托管费 2,000,864.22 768,035.55
3．销售服务费 5,002,160.81 1,920,088.48
4．交易费用 - -
5．利息支出 2,343,913.32 333,340.69
其中：卖出回购金融资产支出 2,343,913.32 333,340.69
6．其他费用 118,894.57 99,430.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
28,941,928.74 20,465,608.44
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,941,928.74 20,465,608.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月项目 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,068,310,971.61 - 5,068,310,971.61
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 28,941,928.74 28,941,928.74
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
5,189,955,076.95 - 5,189,955,076.95
其中：1.基金申购款 19,682,465,633.21 - 19,682,465,633.21
2.基金赎回款 -14,492,510,556.26 - -14,492,510,556.26
四、本期向基金份额持有人分配利润- -28,941,928.74 -28,941,928.74
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
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产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 10,258,266,048.56 - 10,258,266,048.56
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月项目 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 383,724,519.71 - 383,724,519.71
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 20,465,608.44 20,465,608.44
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
4,684,586,451.90 - 4,684,586,451.90
其中：1.基金申购款 10,154,742,105.92 - 10,154,742,105.92
2.基金赎回款 -5,470,155,654.02 - -5,470,155,654.02
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -20,465,608.44 -20,465,608.44
五、期末所有者权益（基金净值） 5,068,310,971.61 - 5,068,310,971.61
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.2关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金代销机构、基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
中国建银投资证券有限责任公司（“中投证券”） 基金代销机构、受中国建投控制的公司
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
13
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 受中国建投重大影响的公司
国泰基金管理有限公司灵活配置混合型资产管理计
划(“国泰灵活配置计划”)
基金管理人管理的特定客户资产管理计划
国泰隆腾红利灵活配置-09 年第一期资产管理计划
(“国泰隆腾红利计划”)
基金管理人管理的特定客户资产管理计划
国泰基金民生银行徐惠民 基金管理人管理的特定客户资产组合
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
6,602,852.01 2,534,516.81
其中：支付销售机构的客户维护
费
900,386.55 255,398.34
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
2,000,864.22 768,035.55
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.3.2.3销售服务费
单位：人民币元
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
14
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12月获得销售服务费的各关联方名称 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰基金 2,925,948.51
中国农业银行 398,321.30
万联证券 5,350.75
宏源证券 16,642.10
中信建投 5,136.93
中投证券 7,608.48
中金公司 102.75
合计 3,359,110.82
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方名称 2008 年1 月1 日至2008 年12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰基金 1,203,697.48
中国农业银行 157,230.28
万联证券 2,577.70
宏源证券 4,466.46
中信建投 56,605.43
中投证券 20,639.49
中金公司 -
合计 1,445,216.84
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产 净值0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给国泰基金，再由国泰基金计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 19,975,447.07 29,514,861.78 - - 1,488,000,000.00 36,616.10
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 1,300,000,000.00 81,539.60
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
15
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国建投 3,000,000,000.00 29.24% - -
宏源证券 500,000,000.00 4.87% - -
国泰灵活配置
计划
100,000,000.00 0.97% - -
国泰隆腾红利
计划
100,000,000.00 0.97% - -
中电财务 10,000,000.00 0.10% - -
国泰基金民生
银行徐惠民
- - 10,000,000.00 0.20%
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12关联方名称 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 86,500,463.34 581,025.53 341,598,429.16 575,520.45
注：本基金的部分银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.3.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
16
7.4.4.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.4.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,915,993,020.42 18.50
其中：债券 1,915,993,020.42 18.50
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,312,757,267.63 31.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,398,138,826.42 32.80
4 其他各项资产 1,732,171,321.82 16.72
合计 10,359,060,436.29 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 10.22
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
8.4 基金投资组合平均剩余期限
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
17
8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 172
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 56.20 0.35
其中：剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
0.68 -
2 30 天(含)—60天 7.94 -
其中：剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90天 2.34 -
其中：剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
0.39 -
4 90 天(含)—180天 0.58 -
其中：剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 17.02 -
其中：剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
合计 84.08 0.35
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,077,775,566.95 10.51
3 金融债券 329,599,339.42 3.21
其中：政策性金融债 289,588,781.50 2.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 508,618,114.05 4.96
6 其他 - -
7 合计 1,915,993,020.42 18.68
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 109,620,924.84 1.07
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
18
成本和内在应收利息。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 0901042 09 央行票据
42
4,500,000 444,543,531.85 4.33
2 0901036 09 央行票据
36
2,400,000 237,347,740.77 2.31
3 0901044 09 央行票据
44
2,000,000 197,508,782.52 1.93
4 0901038 09 央行票据
38
1,300,000 128,510,284.05 1.25
5 090218 09 国开18 1,000,000 99,966,208.10 0.97
6 090223 09 国开23 1,000,000 99,915,345.47 0.97
7 090213 09 国开13 700,000 69,610,366.92 0.68
8 0981188 09 广州港
CP01
500,000 50,001,836.92 0.49
9 0981228 09 振华CP01 500,000 49,980,989.63 0.49
10 0981177 09 阳煤CP01 500,000 49,967,764.51 0.49
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 125
报告期内偏离度的最高值 0.4212%
报告期内偏离度的最低值 0.0116%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2066%
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000 元。
8.9.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券
的摊余成本未超过基金资产净值的20%。
8.9.3 本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
19
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,769,983.34
4 应收申购款 1,726,132,654.68
5 其他应收款 268,683.80
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,732,171,321.82
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人持有人户数投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
25,592 400,838.78 8,370,732,968.73 81.60% 1,887,533,079.83 18.40%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
70,622.47 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年6 月21 日)基金份额总额 4,444,937,428.94
本报告期期初基金份额总额 5,068,310,971.61
本报告期基金总申购份额 19,682,465,633.21
减：本报告期基金总赎回份额 14,492,510,556.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,258,266,048.56
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
20
报告期内，基金管理人重大人事变动如下：
1、2009 年1 月17 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会
第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职
资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481 号文）。
2、2009 年7 月16 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经本基金管理人第四届董事
会第十五次会议审议通过，同意丁昌海先生辞去公司督察长职务，聘任李峰女士为公司督察
长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2009]609 号文）。
报告期内，本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任
会计师事务所的报酬为60,000.00 元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为5年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券股份有限
公司
1 - - - -
-
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
国泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要
21
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准
的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
光大证券股份
有限公司
- - 10,624,500,000.00 100.00% - -
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

来源上海证券报)