金泰证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3 月22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰金泰封闭
基金主代码 500001
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998 年3 月27 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
基金合同存续期 至2013 年3 月26 日止
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1998 年4 月7 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票
为投资重点；投资目标是在尽可能分散和规避资
风险的前提下，谋求长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金投资时，根据宏观经济环境及其对证券市
场的影响，决定投资策略；根据货币政策的变化、
利率的走势，决定国债在投资组合中的比例；根
据对行业及地区经济发展状况的深入研究，决定
股票投资重点；根据对上市公司的调查研究，确
定具体的股票投资组合。
本基金的股票投资将以中长期投资为主。在充分
研究的前提下，主要投资于价值型和成长型股票
中被低估的股票，以实现基金资产的稳定增值。
在股票投资组合中，将保留一定比例的短期投资。
短期投资主要根据市场变化，相机抉择，灵活投
资，在防范风险的前提下，增加基金的收益。
为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资
组合中，长期国债和短期国债将保持适当的比例。
在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律
法规规定及基金合同有关约定的前提下，基金管
理人可根据具体情况，对基金投资组合进行调整。
业绩比较基准 无。
风险收益特征 承担中等风险、获取中等的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李峰 信息披露负责人 蒋松云
联系电话 021-38561600转 010-66105799
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电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8688 95588
传真 021-38561800 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 458,470,959.82 -648,675,238.04 3,795,204,100.55
本期利润 1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11 4,006,807,730.89
加权平均基金份额本期利
润
0.5318 -1.2789 2.0034
本期基金份额净值增长率 64.77% -47.93% 107.28%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007年末
期末可供分配基金份额利
润
0.1206 -0.1789 1.9237
期末基金资产净值 2,705,751,348.74 1,642,180,046.67 7,616,027,917.15
期末基金份额净值 1.3529 0.8211 3.8080
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 14.98% 2.77% - - - -
过去六个月 15.18% 2.59% - - - -
过去一年 64.77% 2.62% - - - -
过去三年 77.85% 3.39% - - - -
过去五年 271.96% 3.11% - - - -
自基金合同
生效起至今 520.95% 2.62% - - - -
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4
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
金泰证券投资基金
累计净值增长率历史走势图
（1998 年3 月27 日至2009 年12 月31日）
注：本基金的合同生效日为1998 年3 月27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金泰证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
5
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 17.080 3,416,000,000.37 - 3,416,000,000.37 2007年
度收益
分配
2007年 2.900 580,000,000.00 - 580,000,000.00 2006年
度收益
分配
合计 19.980 3,996,000,000.37 - 3,996,000,000.37 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3 月5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首
批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
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北京和深圳设有分公司。
截至2009 年12 月31 日，本基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、
金鑫证券投资基金，以及12 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系
列证券投资基金（包括2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券
投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值
混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型
证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰
沪深300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券
证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金
盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基
金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007 年11 月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2 月18 日，本基金管
理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1 日经中
国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金
公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
唐珂
本基金
的基金
经理、
国泰金
鹿保本
混合
（ 二
期）的
基金经
理
2008-04-03 - 6
硕士研究生，CFA。曾任职于江苏
丹化集团、德国远东投资有限公
司、中国网络、上海德茂投资。
2003年2月加盟国泰基金管理有
限公司，历任高级行业研究员、
基金经理助理；2008 年4 月起任
国泰金泰封闭的基金经理；2008
年8 月起兼任国泰金鹿保本混合
（二期）的基金经理。
程洲
本基金
的基金
经理
2008-12-15 - 9
硕士研究生，CFA。曾任职于申银
万国证券研究所。2004 年4月加
盟国泰基金管理有限公司，历任
高级策略分析师、基金经理助理；
2008年4月起任国泰金马稳健混
合的基金经理，2009 年12 月起
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兼任国泰金泰封闭的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上 为持
有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金
合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、
完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平
对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有
效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基
金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中
封闭式基金二只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金与本基金管理人管理的国
泰金鑫封闭的业绩表现差异为6.87%，主要由于资产配置差异所致。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在适度宽松的货币政策和积极财政政策的推动下，2009 年的中国宏观经济领先全球出现反
弹，A 股市场也整体扭转了08 年的颓势，沪深300 指数全年涨幅达到96%。市场表现则呈现出
较为明显的轮动特征，上半年是围绕着周期类行业的价值回归，最典型的就是煤炭和有色金属的
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大幅回升，下半年则是围绕着内需消费类行业的确定性增长，譬如医药、商业和食品饮料行业的
补涨行情。
回顾全年 的操作，在资产配置层面，本基金在一季度随着经济的强劲复苏逐步增加了股票资
产配置比例，二、三季度在结构调整时股票仓位有所波动，但基本维持稳定，随着经济持续复苏
和企业盈利的回升，本基金在四季度增加了股票资产配置比例。在结构调整上，本基金在一季度
对持股结构进行了较大调整，主要是减持了前期涨幅较大、估值偏高、流动性较差的个股，增持
了分红收益率较高、增长更明确、业绩稳定性更强、具有良好流动性的价值类型股票，行业上则
是重点增持了受益经济复苏的金融和煤炭行业，二季度继续增加了经济复苏受益的房地产行业，
三季度本基金开始关注经济结构的调整，重点增加了国家政策支持和刺激的家电和食品饮料行
业。
反思全年管理工作的得失：“得”是在于能够及时根据各项经济刺激政策的逐步推出和实体
经济的见效程度而较为准确地把握住房地产和家电等行业的投资机会。“失”是在于没能充分估
计到流动性的宽松程度、及其对资产价格的推动力度。尽管观察到估值修复速度很快、以及大小
非减持的力度在二季度明显加大，但持续回升的货币供应增速和超预期的新增贷款额还是推动了
市场不断上升，谨慎的心态让本基金没能充分享受到二季度末的升势。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2009 年的净值增长率为64.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年，实体经济的复苏和经济刺激政策的退出是影响A 股市场最主要的正反两大因
素，其中的任一因素都可能会阶段性的主导市场，从而带来市场的大幅振荡，市场环境的复杂性
将大大提高。因此，本基金将恪守更为严格的价值投资理念和选股的标准，投资方向上：个股层
面注重选择财务安全和估值安全的公司，这种“安全”表现为稳健的财务结构、健康的现金流、
良好的偿债能力、可以媲美债券的股息收益率、以及过往良好的诚信记录；行业层面重点关注内
需消费类，同时注重把握周期类行业大幅波动所带来的交易性机会；主题层面一是关注节能减排
和低碳经济，二是关注金融创新，比较有代表性的就是股指期货和融资融券，三是关注具备资产
外延扩张空间和行业整合空间的公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及
流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允
与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行
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进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究
方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经
理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不
存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为241,254,732.72 元，可供分配的份额利润为
0.1206 元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010 年3月18 日刊登
分红公告，将于2010年3 月30 日进行利润分配，每10 份基金份额派发红利1.10元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对国泰金泰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，国泰金泰证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰金泰证券投资基
金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国泰金泰证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰金泰证券投资基金2009 年度报告
中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上
内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司（资产托管部）
二○一○年三月十八日
§6 审计报告
本基金2009 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师
签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计
报告全文。
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金泰证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 47,363,134.55 40,855,953.96
结算备付金 3,635,036.44 3,999,533.10
存出保证金 1,173,825.93 1,098,780.49
交易性金融资产 2,679,219,711.81 1,604,941,220.78
其中：股票投资 2,089,549,043.11 969,146,042.98
基金投资 - -
债券投资 589,670,668.70 635,795,177.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 10,935,833.54
应收利息 6,170,446.96 15,196,962.70
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 46,103.47 -
资产总计 2,737,608,259.16 1,677,028,284.57
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 -
应付证券清算款 4,322,965.23 28,542,592.98
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,396,851.48 2,111,842.21
应付托管费 566,141.92 351,973.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,146,445.82 1,516,687.04
应交税费 1,823,255.96 1,725,141.96
应付利息 1,250.01 -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 600,000.00 600,000.00
负债合计 31,856,910.42 34,848,237.90
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 705,751,348.74 -357,819,953.33
所有者权益合计 2,705,751,348.74 1,642,180,046.67
负债和所有者权益总计 2,737,608,259.16 1,677,028,284.57
注：报告截止日2009 年12月31 日，基金份额净值1.3529 元，基金份额总额2,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：金泰证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年1
2月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年1
2月31日
一、收入 1,112,043,097.13 -2,425,445,001.37
1.利息收入 18,830,264.29 37,426,764.47
其中：存款利息收入 971,198.65 2,508,811.87
债券利息收 入 17,800,073.22 34,656,298.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 58,992.42 261,654.25
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 488,064,629.35 -553,743,046.69
其中：股票投资收益 470,659,693.00 -558,633,433.94
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,555,038.73 3,963,490.60
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -10,320,954.12
股利收益 13,849,897.62 11,247,850.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
605,100,342.25 -1,909,172,632.07
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 47,861.24 43,912.92
减：二、费用 48,471,795.06 132,402,868.74
1．管理人报酬 33,760,693.23 50,247,064.41
2．托管费 5,626,782.21 8,423,278.60
3．销售服务费 - -
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
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4．交易费用 8,615,229.55 64,122,693.94
5．利息支出 57,999.11 3,179,432.55
其中：卖出回购金融资产支出 57,999.11 3,179,432.55
6．其他费用 411,090.96 6,430,399.24
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金泰证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月项目 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,063,571,302.07 1,063,571,302.07
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 705,751,348.74 2,705,751,348.74
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 5,616,027,917.15 7,616,027,917.15
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -2,557,847,870.11 -2,557,847,870.11
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,416,000,000.37 -3,416,000,000.37
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
13
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.2关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金管理人的股东
中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金发起人、基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人
中投信托有限责任公司(“中投信托”,原名为“浙
江省国际信托投资有限责任公司”)
基金发起人
上海爱建信托投资公司(“爱建信托”) 基金发起人
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 受中国建投重大影响的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 受中国建投重大影响的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
14
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 81,006,891.86 1.44% 1,025,972,228.28 5.32%
中金公司 198,726,736.79 3.54% 2,328,220,669.82 12.07%
7.4.3.1.2权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - 251,117.90 0.43%
7.4.3.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 68,430.04 1.46% 68,430.04 5.98%
中金公司 168,918.20 3.60% 11,739.29 1.03%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 872,076.77 5.38% 33,850.20 2.24%
中金公司 1,978,978.94 12.21% 53,113.85 3.51%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位：人民币元
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
15
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
33,760,693.23 50,247,064.41
其中：支付销售机构的客户维护
费
- -
注: 支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
5,626,782.21 8,423,278.60
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正银行间市场交易的回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安 19,984,862.19 - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安 30,029,235.62 - - - - -
中国工商银行 48,306,230.82 284,163,156.45 - - - -
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
16
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
基金合同生效日1998 年3 月27
日持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.68% 0.68%
注: (1) 根据中国证监会证监基金字[2005]96 号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投
资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例
不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。
(2) 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中电财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投信托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱建信托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中金公司 343,300.00 0.02% - -
注: 封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12关联方名称 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 47,363,134.55 932,304.68 40,855,953.96 2,352,511.25
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
17
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股/张)
总金额
中信建投 601888 中国国旅 新股网下发行 29,786 350,879.08
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股/张)
总金额
- - - - - -
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01
非公开
发行
42.07 42.33 1,000,000 42,070,000.00 42,330,000.00 -
600486 扬农化工 2009-09-30 2010-09-29
非公开
发行
30.20 32.48 1,000,000 30,200,000.00 32,480,000.00 -
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
非公开
发行
17.20 17.23 1,000,000 17,200,000.00 17,230,000.00 -
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01
网下申
购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
网下申
购
11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
18
不得转让。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.4.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额20,000,000.00 元，于2010 年1月7 日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于
债券回购交易的余额。
7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,089,549,043.11 76.33
其中：股票 2,089,549,043.11 76.33
2 固定收益投资 589,670,668.70 21.54
其中：债券 589,670,668.70 21.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 50,998,170.99 1.86
6 其他各项资产 7,390,376.36 0.27
7 合计 2,737,608,259.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
19
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 90,341,896.60 3.34
C 制造业 972,293,999.17 35.93
C0 食品、饮料 272,694,572.83 10.08
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 147,170,706.68 5.44
C5 电子 1,292,731.30 0.05
C6 金属、非金属 224,249,352.48 8.29
C7 机械、设备、仪表 211,560,130.28 7.82
C8 医药、生物制品 115,326,505.60 4.26
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,699,049.60 0.88
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 103,958,813.02 3.84
G 信息技术业 71,672,950.00 2.65
H 批发和零售贸易 266,844,284.50 9.86
I 金融、保险业 501,088,096.45 18.52
J 房地产业 59,026,234.93 2.18
K 社会服务业 623,718.84 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,089,549,043.11 77.23
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 *ST 伊利 4,626,189 122,501,484.72 4.53
2 600036 招商银行 6,548,929 118,208,168.45 4.37
3 601318 中国平安 1,945,000 107,150,050.00 3.96
4 600153 建发股份 7,000,000 90,720,000.00 3.35
5 000895 双汇发展 1,561,932 82,938,589.20 3.07
6 601169 北京银行 4,100,000 79,294,000.00 2.93
7 000527 美的电器 3,200,993 74,263,037.60 2.74
8 000656 ST 东 源 4,630,209 73,157,302.20 2.70
9 600704 中大股份 2,748,884 73,010,359.04 2.70
10 000708 大冶特钢 5,727,561 69,647,141.76 2.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度
报告正文。
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
20
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600036 招商银行 116,988,850.98 7.12
2 600887 *ST 伊利 78,802,234.90 4.80
3 000895 双汇发展 78,662,015.82 4.79
4 600016 民生银行 77,770,578.00 4.74
5 600028 中国石化 75,556,828.69 4.60
6 600010 包钢股份 72,183,061.41 4.40
7 601318 中国平安 69,575,722.22 4.24
8 000656 ST 东 源 68,635,909.66 4.18
9 002056 横店东磁 65,010,795.41 3.96
10 000708 大冶特钢 61,621,252.04 3.75
11 002244 滨江集团 57,442,934.35 3.50
12 600062 双鹤药业 56,789,473.77 3.46
13 600280 南京中商 56,189,174.04 3.42
14 600704 中大股份 54,978,564.02 3.35
15 600875 东方电气 54,582,436.24 3.32
16 000527 美的电器 52,641,241.47 3.21
17 600019 宝钢股份 51,026,668.08 3.11
18 000002 万 科Ａ 50,692,959.45 3.09
19 601006 大秦铁路 47,566,730.88 2.90
20 600050 中国联通 45,707,176.74 2.78
21 000667 名流置业 45,277,502.93 2.76
22 600030 中信证券 43,646,820.28 2.66
23 000885 同力水泥 40,834,635.84 2.49
24 600660 福耀玻璃 40,296,743.55 2.45
25 600591 *ST 上航 37,558,321.86 2.29
26 600795 国电电力 37,504,363.45 2.28
27 002024 苏宁电器 35,880,647.96 2.18
28 000726 鲁 泰Ａ 35,530,888.01 2.16
29 600000 浦发银行 34,696,001.61 2.11
30 600269 赣粤高速 34,129,434.78 2.08
31 601088 中国神华 33,950,950.76 2.07
32 000999 三九医药 33,623,965.75 2.05
33 601169 北京银行 33,110,522.21 2.02
34 600423 柳化股份 32,932,344.86 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
21
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601001 大同煤业 108,761,202.92 6.62
2 600030 中信证券 78,307,838.26 4.77
3 600100 同方股份 76,275,226.47 4.64
4 002056 横店东磁 70,187,826.27 4.27
5 000002 万 科Ａ 67,815,327.96 4.13
6 600028 中国石化 67,123,933.98 4.09
7 600010 包钢股份 63,772,147.10 3.88
8 000667 名流置业 62,801,731.49 3.82
9 600019 宝钢股份 52,820,352.62 3.22
10 000157 中联重科 51,202,176.64 3.12
11 000726 鲁 泰Ａ 51,013,010.82 3.11
12 600269 赣粤高速 48,227,218.60 2.94
13 600036 招商银行 48,185,512.22 2.93
14 000024 招商地产 47,513,892.09 2.89
15 000063 中兴通讯 44,724,584.24 2.72
16 600795 国电电力 43,434,306.41 2.64
17 600804 鹏博士 41,760,187.16 2.54
18 600266 北京城建 41,060,758.32 2.50
19 600875 东方电气 40,842,437.80 2.49
20 000568 泸州老窖 39,414,500.00 2.40
21 002028 思源电气 36,801,467.57 2.24
22 600550 天威保变 36,489,089.25 2.22
23 000932 华菱钢铁 36,336,974.80 2.21
24 000848 承德露露 35,990,677.36 2.19
25 600256 广汇股份 35,036,520.29 2.13
26 000885 同力水泥 34,957,757.17 2.13
27 600655 豫园商城 34,819,016.35 2.12
28 601186 中国铁建 34,595,780.46 2.11
29 600309 烟台万华 34,160,748.52 2.08
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,869,480,513.02
卖出股票的收入（成交）总额 2,842,250,389.57
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
金泰证券投资基金2009年年度报告摘要
22
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 110,936,668.70 4.10
2 央行票据 169,789,000.00 6.28
3 金融债券 308,945,000.00 11.42
其中：政策性金融债 308,945,000.00 11.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 589,670,668.70 21.79
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 070208 07 国开08 1,000,000 99,990,000.00 3.70
2 0901057
09 央行票据
57
600,000 59,802,000.00 2.21
3 080223 08 国开23 600,000 59,142,000.00 2.19
4 0701023
07 央行票据
23
500,000 50,185,000.00 1.85
5 0901053
09 央行票据
53
500,000 49,835,000.00 1.84
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.9.3期 末其

来源上海证券报)