申万巴黎消费增长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年6月12日起至12月31日止。
1 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 申万巴黎消费增长股票
基金主代码 310388
交易代码 310388
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月12日
基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,135,827,982.46份

2.2基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业，致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资，分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
投资策略 本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，'自上而下'地进行证券品种的大类资产配置和行业选择配置，'自下而上'地精选个股，构建组合。股票类资产与债券类资产的配置主要取决于两类资产未来的风险和收益。预期股票类资产的收益/风险比大于债券类资产的风险/收益比，相应增加股票类资产的投资。本基金管理人通过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政策等判断未来股票、债券的收益率，得到中长期的相对估值，再根据资金市值比等中短期指标确定资产小幅调整比例，制定资产组合调整方案，模拟不同方案的风险收益，最终得到合适的资产组合调整方案。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的中较高风险、较高收益品种基金。

2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行

2 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年6月12日至2009年12月31日
本期已实现收益 45,198,132.37
本期利润 212,960,704.47
加权平均基金份额本期利润 0.1569
本期基金份额净值增长率 17.91%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0247
期末基金资产净值 1,322,034,353.38
期末基金份额净值 1.164

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3、自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 23.86% 1.78% 15.23% 1.41% 8.63% 0.37%
过去六个月 16.51% 2.03% 10.93% 1.70% 5.58% 0.33%
自基金合同生效起至今 17.91% 1.93% 17.01% 1.65% 0.90% 0.28%

注：本基金的业绩基准指数=沪深300股票指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%。其中：沪深300股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000；
%benchmark(t)= 80%*(沪深300股票指数(t)/ 沪深300股票指数(t-1)-1)+20%*(中信标普国债指数(t)/中信标普国债指数(t-1)-1)；
benchmark(t)=(1+％benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年6月12日至2009年12月31日）
3 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：1）自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年；
2）根据本基金基金合同，本基金的投资比例为：股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%；其中，投资于消费范畴行业的资产不低于股票资产的80%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。债券资产的投资比例占基金资产的0%-35%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。上述投资比例限制自基金合同生效6个月起生效。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
4 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：本年数据按基金合同生效后基金实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0.015 8,430,011.33 6,428,797.99 14,858,809.32 -
合计 0.015 8,430,011.33 6,428,797.99 14,858,809.32 -

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年12月31日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过230亿元，客户数超过170万户。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
5 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏立 本基金基金经理 2009-06-12 - 6年 特许金融分析师(CFA)，英国帝国理工大学管理学硕士。1997年起任上海华虹NEC电子有限公司工程师，自2004年起从事金融工作，先后任职于东方证券股份有限公司研究所、富国基金管理有限公司。2006年7月加入本公司，任投资管理总部高级分析师，2007年9月至2009年6月任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理。2009年6月起任申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金经理,2009年9月起同时任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
6 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的申万巴黎新动力股票型证券投资基金和申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金同属股票型基金, 三者投资风格相似。但自合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年，所以本年报不将其投资业绩与其它两只基金进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
无。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年是本基金面对投资者的第一年，自6月12日成立以来，市场走势急涨急跌，基金经理遭遇较大的考验，但同时也在很短时间内和很大程度上增加了投资经验。回顾半年多的运作历程，虽然对阶段性行情走势的预判较为准确，但是实际操作过程中还有不少需要提高的方面。
作为一只侧重于投资消费范畴的基金，对家用电器、食品饮料、交运设备的配置比例较高，并且阶段性地对房地产保持较高配置，同时也不忽略非消费范畴行业的机会，对采掘的配置比例一直较高。配置较低的行业主要是金融服务和交通运输。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
自成立以来到2009年年底，本基金净值上涨17.91%，同期业绩基准上涨17.01%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对2010年形势的判断基于以下几点：1）经济复苏的势头可以得到延续，出口复苏是看点之一。2）政策退出的预期比较强烈，而且从调控手法上看，有提前和加强的趋势。3）银行信贷投放的控制会加强，流动性宽裕度会低于2009年。4）海外市场会有政策退出、美元走势变动等因素的扰动，波动性
7 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
或许较大。5）融资融券、股指期货，以及其他创新业务的推出，在适当的时点能够对行情起到支撑作用。6）通胀的预期仍可能加强。
基于对经济继续转好，金融新业务对权重股可能起到支撑作用，但政策退出的概率较大、流动性相对较紧的判断，全年行情波动较大，指数空间相对有限。但在这样的背景下，主题型的机会和个股机会会非常突出，包括但不限于：1）新兴产业；2）获得政策支持的区域经济；3）出口复苏。
我们重点关注的行业包括：1）区域经济：从区位优势、支持政策和发展前景看，我们对安徽、重庆和天津尤为关注，注重在投资拉动区域发展过程中对消费类和服务类公司的推动作用。2）新兴产业：作为中国经济转型的一个重要推动力，新兴产业将迎来创新的好时机，那些出现业务转折点或者进入发展前景广阔的新领域的公司值得挖掘。3）金融：关注受益于加息和通胀预期的保险，以及受益于创新业务的券商。4）低端消费品：收入分配制度的改革、区域经济的振兴，对低端消费品的拉动作用更为明显。5）受益于通胀预期的食品饮料和农业。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有6年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生，拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有6年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009年12月31日，本基金实现的可分配收益为28,097,390.13元，每基金份额可分配利润为0.0247元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金管理人已于2010年1月18日
8 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
实施年度收益分配，按每10份基金份额派发红利人民币0.20元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对申万巴黎消费增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，申万巴黎消费增长股票型证券投资基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎消费增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万巴黎消费增长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为14,858,809.32元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎消费增长股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
本基金聘用的会计师事务所对本基金财务报表出具了"无保留意见的审计报告"，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：申万巴黎消费增长股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2009年12月31日

9 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
资 产：
银行存款 224,345,394.76
结算备付金 1,817,181.13
存出保证金 1,876,622.24
交易性金融资产 1,152,943,906.16
其中：股票投资 1,152,943,906.16
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 23,300.67
应收股利 -
应收申购款 2,021,637.68
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,383,028,042.64
负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 47,172,805.70
应付赎回款 10,482,803.57
应付管理人报酬 1,329,928.04
应付托管费 221,654.68
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,446,989.27
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 339,508.00
负债合计 60,993,689.26
所有者权益：
实收基金 1,135,827,982.46
未分配利润 186,206,370.92
所有者权益合计 1,322,034,353.38
负债和所有者权益总计 1,383,028,042.64

注：1、报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.164元，基金份额总额1,135,827,982.46
10 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
份。
2、本基金为本报告期内基金合同生效的基金，无上年度末对比数据。本报告期为2009年6月12日至2009年12月31日。
7.2利润表
会计主体：申万巴黎消费增长股票型证券投资基金
本报告期：2009年6月12日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2009年6月12日至2009年12月31日
一、收入 236,463,668.00
1.利息收入 1,079,606.44
其中：存款利息收入 1,050,210.60
债券利息收入 395.84
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 29,000.00
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以"-"填列） 66,058,975.61
其中：股票投资收益 63,046,319.49
基金投资收益 -
债券投资收益 274,849.46
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,737,806.66
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 167,762,572.10
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,562,513.85
减：二、费用 23,502,963.53
1．管理人报酬 11,940,869.62
2．托管费 1,990,144.96
3．销售服务费 -
4．交易费用 9,266,290.45
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 305,658.50
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 212,960,704.47
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以"-"号填列 212,960,704.47

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎消费增长股票型证券投资基金
11 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本报告期：2009年6月12日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年6月12日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,464,221,007.90 - 1,464,221,007.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 212,960,704.47 212,960,704.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -328,393,025.44 -11,895,524.23 -340,288,549.67
其中：1.基金申购款 797,764,680.58 91,624,341.94 889,389,022.52
2.基金赎回款 -1,126,157,706.02 -103,519,866.17 -1,229,677,572.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -14,858,809.32 -14,858,809.32
五、期末所有者权益（基金净值） 1,135,827,982.46 186,206,370.92 1,322,034,353.38

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]第310号《关于核准申万巴黎消费增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,464,103,233.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第097号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,464,221,007.90份基金份额，其中认购资金利息折合117,774.26份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国
12 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率X 80% ＋ 中信标普国债指数收益率X 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年6月12日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年6月12日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年6月12日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
13 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
14 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本
15 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009年6月16日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期，本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期，本基金未发生会计估计变更事项。
7.4.5.3差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
16 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国"） 基金管理人的股东 基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年6月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
申银万国 2,049,447,247.82 32.13%

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年6月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 1,732,881.73 32.43% 452,829.11 31.29%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年6月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,940,869.62
其中：支付销售机构的客户维护费 3,349,074.10

注：支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
17 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
单位：人民币元
项目 本期 2009年6月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,990,144.96

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年6月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 224,345,394.76 1,003,912.68

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 19.60 38.31 12,805 250,978.00 490,559.55 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
18 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 （股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600866 星湖科技 2009-12-28 联营公司重组 12.84 2010-01-11 13.99 3,649,883 28,528,070.96 46,864,497.72 -

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,152,943,906.16 83.36
其中：股票 1,152,943,906.16 83.36
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 226,162,575.89 16.35
6 其他各项资产 3,921,560.59 0.28
7 合计 1,383,028,042.64 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 123,644,919.68 9.35
C 制造业 605,150,015.35 45.77
C0 食品、饮料 95,750,858.03 7.24
C1 纺织、服装、皮毛 40,208,088.90 3.04
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,079,874.49 3.64
C5 电子 - -

19 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
C6 金属、非金属 135,275,146.07 10.23
C7 机械、设备、仪表 204,736,057.74 15.49
C8 医药、生物制品 81,099,990.12 6.13
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 38,325,393.95 2.90
H 批发和零售贸易 42,688,115.64 3.23
I 金融、保险业 205,600,849.06 15.55
J 房地产业 91,449,978.86 6.92
K 社会服务业 11,538,535.26 0.87
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 34,546,098.36 2.61
合计 1,152,943,906.16 87.21

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600997 开滦股份 2,674,745 67,430,321.45 5.10
2 000568 泸州老窖 1,679,843 65,581,070.72 4.96
3 600348 国阳新能 1,162,179 56,214,598.23 4.25
4 000965 天保基建 3,721,875 56,200,312.50 4.25
5 600104 上海汽车 2,085,958 54,506,082.54 4.12
6 600866 星湖科技 3,649,883 46,864,497.72 3.54
7 000417 合肥百货 2,909,892 42,688,115.64 3.23
8 600036 招商银行 2,300,000 41,515,000.00 3.14
9 002239 金 飞 达 2,934,897 40,208,088.90 3.04
10 600030 中信证券 1,250,000 39,712,500.00 3.00

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万巴黎基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600230 沧州大化 89,645,965.83 6.78
2 600036 招商银行 77,803,145.46 5.89
3 600000 浦发银行 69,716,351.33 5.27
4 000060 中金岭南 69,053,998.04 5.22
5 000965 天保基建 67,804,072.78 5.13

20 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
6 600997 开滦股份 66,185,302.16 5.01
7 000858 五 粮 液 65,225,188.94 4.93
8 600104 上海汽车 61,868,718.48 4.68
9 600015 华夏银行 58,355,203.13 4.41
10 000568 泸州老窖 58,217,264.69 4.40
11 600048 保利地产 56,004,603.32 4.24
12 600312 平高电气 54,633,489.52 4.13
13 600089 特变电工 49,779,126.38 3.77
14 600837 海通证券 49,430,283.57 3.74
15 000402 金 融 街 46,916,106.12 3.55
16 600362 江西铜业 45,351,871.10 3.43
17 600019 宝钢股份 45,041,564.03 3.41
18 000002 万 科Ａ 44,003,412.68 3.33
19 000417 合肥百货 43,156,783.34 3.26
20 002133 广宇集团 43,037,036.55 3.26
21 600030 中信证券 42,683,277.70 3.23
22 600246 万通地产 42,155,231.49 3.19
23 600005 武钢股份 41,290,986.59 3.12
24 000651 格力电器 41,096,843.84 3.11
25 600348 国阳新能 40,958,328.30 3.10
26 000677 山东海龙 39,098,371.73 2.96
27 600031 三一重工 38,136,123.79 2.88
28 000157 中联重科 37,784,334.23 2.86
29 601899 紫金矿业 37,142,036.05 2.81
30 000630 铜陵有色 36,837,545.41 2.79
31 601601 中国太保 36,752,901.07 2.78
32 600497 驰宏锌锗 36,129,395.84 2.73
33 600256 广汇股份 35,797,121.94 2.71
34 000635 英 力 特 35,276,350.44 2.67
35 002142 宁波银行 32,477,532.79 2.46
36 002024 苏宁电器 32,318,469.57 2.44
37 600805 悦达投资 32,044,457.12 2.42
38 601328 交通银行 31,724,979.37 2.40
39 600809 山西汾酒 31,637,578.27 2.39
40 000063 中兴通讯 30,799,899.38 2.33
41 600016 民生银行 30,398,492.21 2.30
42 000527 美的电器 30,190,086.27 2.28
43 600100 同方股份 29,923,661.39 2.26
44 002239 金 飞 达 29,091,345.26 2.20
45 000952 广济药业 28,903,735.48 2.19
46 600866 星湖科技 28,528,070.96 2.16

21 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
47 000897 津滨发展 28,458,382.51 2.15
48 600675 中华企业 28,417,622.12 2.15
49 600511 国药股份 28,113,662.43 2.13
50 601318 中国平安 27,943,648.36 2.11
51 601628 中国人寿 27,605,805.59 2.09
52 600808 马钢股份 27,341,619.77 2.07
53 002035 华帝股份 27,232,801.85 2.06
54 000926 福星股份 26,918,632.72 2.04
55 000584 友利控股 26,615,863.28 2.01

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600230 沧州大化 93,224,671.11 7.05
2 000858 五 粮 液 75,879,304.12 5.74
3 600000 浦发银行 66,970,849.88 5.07
4 600015 华夏银行 61,090,158.71 4.62
5 600312 平高电气 60,829,673.73 4.60
6 600048 保利地产 52,816,524.82 4.00
7 000677 山东海龙 47,953,783.15 3.63
8 000402 金 融 街 46,723,132.94 3.53
9 000651 格力电器 44,949,094.14 3.40
10 000060 中金岭南 42,611,470.19 3.22
11 601899 紫金矿业 40,537,658.02 3.07
12 000002 万 科Ａ 39,421,936.06 2.98
13 600246 万通地产 36,335,975.31 2.75
14 600005 武钢股份 36,053,023.02 2.73
15 600362 江西铜业 35,915,187.47 2.72
16 000063 中兴通讯 35,162,600.01 2.66
17 600256 广汇股份 34,814,758.50 2.63
18 600497 驰宏锌锗 34,768,667.90 2.63
19 601328 交通银行 33,337,002.25 2.52
20 002142 宁波银行 32,927,939.60 2.49
21 002024 苏宁电器 32,899,896.00 2.49
22 600036 招商银行 32,104,791.15 2.43
23 600511 国药股份 30,626,191.65 2.32
24 000952 广济药业 30,116,900.59 2.28
25 000897 津滨发展 29,845,785.93 2.26
26 601628 中国人寿 28,900,294.24 2.19
27 002133 广宇集团 28,474,235.51 2.15
28 601088 中国神华 28,101,144.94 2.13

22 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
29 600616 金枫酒业 28,067,614.66 2.12
30 000926 福星股份 28,014,017.40 2.12
31 601168 西部矿业 27,958,913.88 2.11
32 600104 上海汽车 27,103,005.38 2.05
33 600720 祁连山 27,064,672.30 2.05
34 600031 三一重工 26,923,858.35 2.04
35 600858 银座股份 26,744,858.00 2.02

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,654,109,160.80
卖出股票的收入（成交）总额 2,731,974,146.23

注："买入金额"、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,876,622.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,300.67
5 应收申购款 2,021,637.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -

23 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8 其他 -
9 合计 3,921,560.59

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600866 星湖科技 46,864,497.72 3.54 重大事项

§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19,918 57,025.20 367,631,315.79 32.37% 768,196,666.67 67.63%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 123,063.51 0.01%

§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年6月12日）基金份额总额 1,464,221,007.90
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 797,764,680.58
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,126,157,706.02
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,135,827,982.46

§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
24 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
经本公司外方股东提名，Jean Audibert先生担任本公司第二届监事会监事，Vincent Trouillard Perrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为1年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费90,000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司 2 2,049,447,247.82 32.13% 1,732,881.73 32.43% 新增
国泰君安证券股份有限公司 1 1,355,927,598.89 21.26% 1,152,527.52 21.57% 新增
中信证券股份有限公司 1 588,323,318.52 9.22% 478,017.24 8.95% 新增
国金证券股份有限公司 1 542,603,841.76 8.51% 461,208.97 8.63% 新增
招商证券股份有限公司 1 531,917,370.26 8.34% 432,187.40 8.09% 新增
海通证券股份有限公司 2 314,676,341.13 4.93% 263,462.19 4.93% 新增
国信证券股份有限公司 1 264,187,470.79 4.14% 214,655.20 4.02% 新增
华泰联合证券有限责任公司 1 195,703,993.19 3.07% 159,012.02 2.98% 新增
北京高华证券有限责任公司 1 168,668,326.62 2.64% 143,370.93 2.68% 新增
西部证券股份有限公司 1 156,012,999.05 2.45% 132,609.47 2.48% 新增
光大证券股份有限公司 1 96,419,682.55 1.51% 78,342.25 1.47% 新增
长城证券有限责任公司 1 74,127,719.08 1.16% 60,229.25 1.13% 新增
长江证券股份有限公司 1 20,623,436.41 0.32% 17,529.93 0.33% 新增
中投证券股份有限公司 1 20,445,444.96 0.32% 16,612.43 0.31% 新增
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国国际金融有限公司 1 - - - - 新增

25 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
华创证券有限责任公司 1 - - - - 新增
银河证券股份有限公司 1 - - - - 新增
平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
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来源上海证券报)