申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 申万巴黎添益宝债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月4日
基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 368,490,086.45份
下属分级基金的基金简称 申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎添益宝债券B
下属分级基金的交易代码 310378 310379
报告期末下属分级基金的份额总额 125,075,421.93份 243,414,664.52份

2.2基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收入和总回报。
投资策略 在大类资产的配置上，本基金主要根据宏观经济与市场运行趋势的综合分析，决定在转债、债券、IPO/转债申购和现金资产上的资金分配。本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台，通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析，确定一个阶段对债券市场整体的把握，并确定投资组合的期限和策略。本基金主要利用信用分析对信用产品进行投资选择，信用分析包括信用评级体系和信用环境分析。在一级市场申购策略方面，本基金将研究首次发行股票及发行转债公司的基本面，估计上市后的合理价格，判断是否参与新股及转债的一级市场申购。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行

2 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年12月4日至 2008年12月31日
申万巴黎 添益宝债券A 申万巴黎 添益宝债券B 申万巴黎 添益宝债券A 申万巴黎 添益宝债券B
本期已实现收益 797,888.12 -1,958,537.25 412,916.30 670,069.84
本期利润 -927,892.13 -7,097,513.56 3,860,940.91 9,729,360.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0039 -0.0112 0.0060 0.0058
本期基金份额净值增长率 1.79% 1.49% 0.60% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年12月4日
申万巴黎 添益宝债券A 申万巴黎 添益宝债券B 申万巴黎 添益宝债券A 申万巴黎 添益宝债券B
期末可供分配基金份额利润 0.0104 0.0069 0.0007 0.0004
期末基金资产净值 128,109,529.03 248,466,531.26 592,281,035.18 1,481,701,239.63
期末基金份额净值 1.024 1.021 1.006 1.006

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3、2008年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎添益宝债券A：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.71% 0.15% -0.25% 0.05% 2.96% 0.10%
过去六个月 2.81% 0.13% -1.45% 0.05% 4.26% 0.08%
过去一年 1.79% 0.12% -4.44% 0.11% 6.23% 0.01%
自基金合同生效起至今 2.40% 0.11% -2.80% 0.12% 5.20% -0.01%

申万巴黎添益宝债券B：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.61% 0.16% -0.25% 0.05% 2.86% 0.11%
过去六个月 2.72% 0.13% -1.45% 0.05% 4.17% 0.08%
过去一年 1.49% 0.12% -4.44% 0.11% 5.93% 0.01%

3 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
自基金合同生效起至今 2.10% 0.12% -2.80% 0.12% 4.90% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年12月4日至2009年12月31日）
申万巴黎添益宝债券A
申万巴黎添益宝债券B
4 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：根据本基金基金合同，本基金的投资比例为：债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%；股票等权益类资产的投资比例为基金资产的0-15%；现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；股票限于新股申购、可转债转股获得，不在二级市场主动买入股票及权证。基金合同生效满6个月时，本基金已达到上述比例限制。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
申万巴黎添益宝债券A
5 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
申万巴黎添益宝债券B
注：上述图表中2008年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效至本报告期末未发生利润分配情况。
6 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年12月31日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过230亿元，客户数超过170万户。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周鸣 本基金基金经理 2009-06-25 - 9年 清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部，2009年6月起任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。
王成 本基金基金经理 2008-05-06 2009-12-08 6年 北京大学经济学学士。自2001年起从事金融工作，2004年起从事基金行业，历任长信基金管理有限公司交易部交易主管，固定收益部债券投资基金经理，2005年11月至2006年9月任长信利息基金（原利息收益基金）基金经理，2007年7月至2009年6月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理，2008年12月至2009年12月任申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
2009年6月24日，本公司旗下收益宝货币市场基金和添益宝债券型证券投资基金分别购入09东安CP01，合计持有该证券的规模达到12.5%，超出了《证券投资基金运作管理办法》规定，即同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的百分之十的限制。事件发生后，托管行及时对本公司进行了提示。2009年7月2日，本公司采取措施，在实现盈利的情况下，卖出了旗下基金持有的部分该证券，使得持仓比例恢复到百分之十以下，满足了法规要求。该事件的发生反
7 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
映了本公司在银行间债券投资的内部控制流程中还存在一定疏漏，本公司已经成立专项小组，查找分析原因，落实整改措施，以确保将来不再发生类似事件。上述事项本公司已向监管部门进行了专项汇报。
除上述事件外，本报告期内，本基金管理人无违反《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规规定和基金合同约定的行为，本公司本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作按照法律法规和基金合同的规定进行,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执
8 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
无。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，央行继续贯彻08年底以来中央制定的适度宽松的货币政策，主要表现在如下几个方面：
央行公开市场操作从近年来净回笼转变为净投放；
2009年全年新增信贷量出现创纪录的新高；
宽松的货币政策加之积极的财政政策的实施，使得市场对于经济复苏的预期和信心均得到极大的增强，同时，天量信贷带来的通胀预期的增强，使市场对于利率产品的投资总体呈现悲观的态度。
从债券市场来看，包括央票、国债、金融债在内的利率产品，收益率曲线均大幅上升，银行间和交易所的国债价格均呈现大幅下降，截至2009年12月31日，中国债券信息网公布的债券收益率曲线数据显示，国债10年期到期收益率全年上行了89.01个基点，金融债10年期到期收益率上行了83.52个基点。
09年一月份以来，本基金组合关注到了宽松信贷政策的执行效果及积极财政政策对于经济复苏的强烈推动作用，紧密跟踪包括PMI在内的各项经济领先指标，较早确定了以防御为主的利率产品策略，较快减持了长久期的品种，增持了融资能力较强的短期品种，并在全年贯彻了这一大方向。
在对于利率产品组合坚持短久期的策略的同时，根据权益市场在经济复苏及流动性充裕推动下走强的事实，基金在年中主动增加了对于高票息信用债配置，同时抓住了10月份开始的可转债的波动行情。除此以外，在证监会重新开放新股IPO的政策下，组合积极安排资金调度，充分利用组合的融资功能有选择地进行新股申购，获得了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金2009年度收益率A类份额为1.79％，B类份额为1.49％，业绩基准为-4.44％。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年预计央行将实际执行相对较为紧缩的货币政策，主要表现在对于10年新增信贷的控制力度上，由于1季度市场普遍预期新增信贷将会超出预期，所以央行和银监会极有可能采取更为严厉的调
9 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
控措施，例如提高存款准备金率、窗口指导等。由此判断，利率产品的利率风险依然较大，因此组合将继续对利率产品部分采取短久期的策略，同时部分持有有一定保护垫的高票息信用品种，积极参与新股、新债申购，择机进行可转债的波段操作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有6年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生，拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有6年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009年12月31日，添益宝债券A实现的可分配收益为1,297,947.10元，每基金份额可分配利润为0.0104元。添益宝债券B实现的可分配收益为1,682,654.64元，每基金份额可分配利润为0.0069元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金管理人已于2010年1月19日实施年度收益分配，添益宝债券A按每10份基金份额派发红利人民币0.065元；添益宝债券B按每10份基金份额派发红利人民币0.065元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本托管人在对申万巴黎添益宝债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
10 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，申万巴黎添益宝债券型证券投资基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎添益宝债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，申万巴黎添益宝债券型证券投资基金未进行利润分配。
2009年6月24日，申万巴黎添益宝债券型证券投资基金与申万巴黎基金管理有限公司管理的另一只基金--申万巴黎收益宝货币市场基金两基金合计持有"09东安CP01"500,000张，合计占该证券发行规模的12.5%。我行及时向申万巴黎基金管理有限公司发送提示函件，申万巴黎基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整，未给基金持有人造成损失。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
本基金聘用的会计师事务所对本基金财务报表出具了"无保留意见的审计报告"，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 28,142,818.40 300,217,901.01
结算备付金 1,737,704.81 -
存出保证金 208,333.35 -

11 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
交易性金融资产 336,983,934.92 1,571,858,113.30
其中：股票投资 25,743,509.82 -
基金投资 - -
债券投资 311,240,425.10 1,571,858,113.30
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 200,000,420.00
应收证券清算款 80,000,000.00 -
应收利息 7,159,528.07 11,401,774.47
应收股利 - -
应收申购款 7,026,563.63 12,524,279.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 461,258,883.18 2,096,002,488.16
负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 80,000,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,022,444.74 20,174,359.76
应付管理人报酬 153,490.83 1,022,822.21
应付托管费 51,163.63 340,940.73
应付销售服务费 53,977.20 431,246.35
应付交易费用 10,233.40 3,890.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 391,513.09 46,954.30
负债合计 84,682,822.89 22,020,213.35
所有者权益：
实收基金 368,490,086.45 2,062,257,876.85
未分配利润 8,085,973.84 11,724,397.96
所有者权益合计 376,576,060.29 2,073,982,274.81
负债和所有者权益总计 461,258,883.18 2,096,002,488.16

注：1、报告截止日2009年12月31日，A类基金份额净值1.024元，B类基金份额净值1.021元；基金份额总额368,490,086.45份，其中A类基金份额125,075,421.93份，B类基金份额243,414,664.52份(2008年12月31日：A类基金份额净值1.006元，B类基金份额净值1.006元；基金份额总额2,062,257,876.85份，其中A类基金份额588,823,895.79份，B类基金份额1,473,433,981.06份)。
2、本基金为上年度内基金合同生效的基金，上年度对比数据报告期为2008年12月4日至2008
12 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
年12月31日。
7.2利润表
会计主体：申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年12月4日至 2008年12月31日
一、收入 2,678,626.24 15,423,839.65
1.利息收入 23,484,745.26 2,764,740.96
其中：存款利息收入 1,032,457.48 730,124.67
债券利息收入 22,186,747.38 1,589,208.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 265,540.40 445,408.25
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -14,456,735.83 -
其中：股票投资收益 2,778,524.72 -
债券投资收益 -17,573,008.65 -
基金投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 272,033.67 -
股利收益 65,714.43 -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -6,864,756.56 12,507,314.80
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 515,373.37 151,783.89
减：二、费用 10,704,031.93 1,833,538.71
1．管理人报酬 5,366,784.25 1,022,822.21
2．托管费 1,788,928.07 340,940.73
3．销售服务费 2,274,711.14 431,246.35
4．交易费用 38,782.77 11,321.50
5．利息支出 846,816.62 -
其中：卖出回购金融资产支出 846,816.62 -
6．其他费用 388,009.08 27,207.92
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -8,025,405.69 13,590,300.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列 -8,025,405.69 13,590,300.94

注：本基金为上年度内基金合同生效的基金，上年度对比数据报告期为2008年12月4日至2008年12月31日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
13 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,062,257,876.85 11,724,397.96 2,073,982,274.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,025,405.69 -8,025,405.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,693,767,790.40 4,386,981.57 -1,689,380,808.83
其中：1.基金申购款 368,137,679.92 1,785,280.33 369,922,960.25
2.基金赎回款 -2,061,905,470.32 2,601,701.24 -2,059,303,769.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 368,490,086.45 8,085,973.84 376,576,060.29
项目 上年度可比期间 2008年12月4日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,379,022,309.66 - 2,379,022,309.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 13,590,300.94 13,590,300.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -316,764,432.81 -1,865,902.98 -318,630,335.79
其中：1.基金申购款 31,450,786.67 173,425.62 31,624,212.29
2.基金赎回款 -348,215,219.48 -2,039,328.60 -350,254,548.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,062,257,876.85 11,724,397.96 2,073,982,274.81

注：本基金为上年度内基金合同生效的基金，上年度对比数据报告期为2008年12月4日至2008年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]第1104号《关于核准申万巴黎添益宝债券型证券投资基金募集的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎添益宝债券型证
14 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,378,649,628.99元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2008)第189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金合同》于2008年12月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,379,022,309.66份基金份额，其中认购资金利息折合372,680.67份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金合同》和《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类和B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度和2008年12月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日和2008年12月31日的财务状况以及2009年度和2008年12月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的经营成果和基
15 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2009年度和2008年12月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
16 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损
17 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一类别的份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期，本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2会计估计变更的说明
18 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本报告期，本基金未发生会计估计变更事项。
7.4.5.3差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国"） 基金管理人的股东 基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日） 至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
申银万国 3,989,172.00 47.77% - -

7.4.8.1.2权证交易
19 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日） 至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 771,258.00 100.00% - -

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 3,390.95 48.89% 3,390.95 48.89%
关联方名称 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
- - - - -

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,366,784.25 1,022,822.21
其中：支付销售机构的客户维护费 1,687,787.14 315,123.17

注：支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.60%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日）

20 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,788,928.07 340,940.73

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎添益宝债券B 合计
申银万国 - 3,411.42 3,411.42
申万巴黎基金管理有限公司 - 71,370.92 71,370.92
中国工商银行 - 2,168,724.76 2,168,724.76
合计 - 2,243,507.10 2,243,507.10
获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎添益宝债券B 合计
申银万国 - 3,103.68 3,103.68
申万巴黎基金管理有限公司 - 173.46 173.46
中国工商银行 - 422,846.19 422,846.19
合计 - 426,123.33 426,123.33

注：添益宝债券B支付基金销售机构的销售服务费按前一日添益宝债券B的基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万巴黎基金管理有限公司，再由申万巴黎基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝添益宝债券B前一日基金资产净值*0.35 %/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年12月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日
申万巴黎 添益宝债券A 申万巴黎 添益宝债券B 申万巴黎 添益宝债券A 申万巴黎 添益宝债券B
基金合同生效日（2008年12月4日）持有的基金份额 - - 19,999,000.00 -
期初持有的基金份额 19,999,000.00 - - -
期间认购总份额 - - - -

21 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
期间申购/买入总份额 - - - -
期间因拆分增加的份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 19,999,000.00 - - -
期末持有的基金份额 - - 19,999,000.00 -
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 3.39% -

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 008年12月4日（基金合同生效日）至200年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 28,142,818.40 1,004,197.71 300,217,901.01 730,124.67

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
300040 九洲电气 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00 -
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股网下申购 11.78 20.94 69,700 821,066.00 1,459,518.00 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股网下申购 60.00 113.99 8,537 512,220.00 973,132.63 -
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 新股网下申购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11 新股网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 58.60 110.88 4,798 281,162.80 532,002.24 -
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 28.00 37.54 47,381 1,326,668.00 1,778,682.74 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新股网下申购 42.00 69.18 10,913 458,346.00 754,961.34 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 新股网下申购 33.60 51.18 31,916 1,072,377.60 1,633,460.88 -
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22 新股网下申购 20.00 31.27 28,246 564,920.00 883,252.42 -
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-03-22 新股网下申购 27.00 33.18 16,863 455,301.00 559,514.34 -

22 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
300032 金龙机电 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 19.00 29.80 25,006 475,114.00 745,178.80 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 19.60 38.31 14,085 276,066.00 539,596.35 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 新股网下申购 30.00 39.66 15,960 478,800.00 632,973.60 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-04-08 新股网下申购 28.99 28.99 47,493 1,376,822.07 1,376,822.07 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额80,000,000.00元，于2010年1月7日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 25,743,509.82 5.58
其中：股票 25,743,509.82 5.58
2 固定收益投资 311,240,425.10 67.48
其中：债券 311,240,425.10 67.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 29,880,523.21 6.48
6 其他各项资产 94,394,425.05 20.46
7 合计 461,258,883.18 100.00

23 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 12,515.00 0.00
B 采掘业 - -
C 制造业 8,479,716.85 2.25
C0 食品、饮料 2,751,815.37 0.73
C1 纺织、服装、皮毛 1,380,142.42 0.37
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,277,384.49 0.60
C5 电子 745,178.80 0.20
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 614,841.66 0.16
C8 医药、生物制品 710,354.11 0.19
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 7,240,529.62 1.92
F 交通运输、仓储业 1,633,460.88 0.43
G 信息技术业 1,869,310.42 0.50
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 2,263,037.04 0.60
J 房地产业 1,158,954.97 0.31
K 社会服务业 3,085,985.04 0.82
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 25,743,509.82 6.84

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 1,302,757 6,149,013.04 1.63
2 601788 光大证券 88,677 2,263,037.04 0.60
3 002311 海大集团 47,381 1,778,682.74 0.47
4 002320 海峡股份 31,916 1,633,460.88 0.43
5 002306 湘鄂情 46,639 1,555,877.04 0.41
6 601888 中国国旅 69,700 1,459,518.00 0.39
7 300037 新宙邦 47,493 1,376,822.07 0.37
8 002305 南国置业 59,221 1,158,954.97 0.31
9 002304 洋河股份 8,537 973,132.63 0.26

24 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
10 002326 永太科技 28,246 883,252.42 0.23

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万巴黎基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 5,445,524.26 0.26
2 601618 中国中冶 2,881,141.92 0.14
3 601788 光大证券 1,869,311.16 0.09
4 300037 新宙邦 1,376,822.07 0.07
5 002311 海大集团 1,326,668.00 0.06
6 002320 海峡股份 1,072,377.60 0.05
7 002306 湘鄂情 881,477.10 0.04
8 601888 中国国旅 821,066.00 0.04
9 002305 南国置业 728,418.30 0.04
10 601107 四川成渝 597,693.60 0.03
11 002326 永太科技 564,920.00 0.03
12 002304 洋河股份 512,220.00 0.02
13 002293 罗莱家纺 494,230.52 0.02
14 002327 富安娜 478,800.00 0.02
15 300032 金龙机电 475,114.00 0.02
16 002315 焦点科技 458,346.00 0.02
17 002325 洪涛股份 455,301.00 0.02
18 002285 世联地产 453,191.04 0.02
19 002281 光迅科技 364,240.00 0.02
20 002292 奥飞动漫 325,922.40 0.02

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601618 中国中冶 2,757,995.20 0.13
2 002285 世联地产 1,418,434.84 0.07
3 601107 四川成渝 1,131,076.80 0.05
4 002281 光迅科技 705,715.00 0.03
5 002292 奥飞动漫 607,491.02 0.03
6 002287 奇正藏药 556,736.20 0.03
7 002295 精艺股份 448,927.24 0.02
8 002280 新世纪 417,008.60 0.02
9 601989 中国重工 100,100.00 0.00

25 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
10 300024 机器人 40,555.00 0.00
11 300022 吉峰农机 35,810.00 0.00
12 300011 鼎汉技术 35,350.00 0.00
13 300007 汉威电子 32,000.00 0.00
14 300012 华测检测 26,450.00 0.00
15 300001 特锐德 22,805.00 0.00
16 300021 大禹节水 15,000.00 0.00

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 24,189,642.85
卖出股票的收入（成交）总额 8,351,454.90

注："买入金额"、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 32,681,183.10 8.68
2 央行票据 142,843,000.00 37.93
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 127,409,942.00 33.83
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 8,306,300.00 2.21
7 其他 - -
8 合计 311,240,425.10 82.65

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0801023 08央票23 500,000 51,350,000.00 13.64
2 0801017 08央票17 500,000 51,325,000.00 13.63
3 0701026 07央票26 400,000 40,168,000.00 10.67
4 126012 08上港债 258,250 25,179,375.00 6.69
5 122964 09龙湖债 215,070 22,087,689.00 5.87

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
26 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 208,333.35
2 应收证券清算款 80,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 7,159,528.07
5 应收申购款 7,026,563.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,394,425.05

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 002311 海大集团 1,778,682.74 0.47 网下新股申购
2 002320 海峡股份 1,633,460.88 0.43 网下新股申购
3 002306 湘鄂情 1,555,877.04 0.41 网下新股申购
4 601888 中国国旅 1,459,518.00 0.39 网下新股申购
5 300037 新宙邦 1,376,822.07 0.37 网下新股申购
6 002305 南国置业 1,158,954.97 0.31 网下新股申购
7 002304 洋河股份 973,132.63 0.26 网下新股申购
8 002326 永太科技 883,252.42 0.23 网下新股申购

§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人 户均持 持有人结构

27 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
户数(户) 有的基金份额
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
申万巴黎添益宝债券A 1,672 74,805.87 65,407,660.06 52.29% 59,667,761.87 47.71%
申万巴黎添益宝债券B 2,419 100,626.15 109,478,531.32 44.98% 133,936,133.20 55.02%
合计 4,091 90,073.35 174,886,191.38 47.46% 193,603,895.07 52.54%

注：分级基金中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对比合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 申万巴黎添益宝债券A - -
申万巴黎添益宝债券B 1,017.43 0.00%
合计 1,017.43 0.00%

§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎添益宝债券B
本报告期期初基金份额总额 588,823,895.79 1,473,433,981.06
本报告期基金总申购份额 107,931,123.00 260,206,556.92
减：本报告期基金总赎回份额 571,679,596.86 1,490,225,873.46
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 125,075,421.93 243,414,664.52

§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本公司外方股东提名，Jean Audibert先生担任本公司第二届监事会监事，Vincent Trouillard Perrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
28 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为2年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费92,875.40元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司 2 3,989,172.00 47.77% 3,390.95 48.89% 新增
中国国际金融有限公司 1 4,362,282.90 52.23% 3,544.35 51.11% 新增
招商证券股份有限公司 2 - - - - 新增
光大证券股份有限公司 1 - - - - 新增
长城证券有限责任公司 1 - - - - 新增
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
海通证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - 新增
平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增
银河证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中投证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中信证券股份有限公司 1 - - - - 新增

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权

29 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
券成交总额的比例 购成交总额的比例 证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司 1,199,570,578.97 92.70% 3,245,000,000.00 100.00% 771,258.00 100.00%
中国国际金融有限公司 94,399,256.09 7.30% - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
银河证券股份有限公司 - - - - - -
中投证券股份有限公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -

申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
30

来源上海证券报)