国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）于２００８年６ 月１２日生效，至２０１０年６月１７日到期（鉴于２０１０年６月１２日至６月１６日为非工作日，故到期日顺延至２０１０年６月１７日）。２０１０ 年６ 月１８日（含）至２０１０ 年７月１ 日（含）为本基金第二个保本期转至第三个保本期的过渡期。本基金第三个保本期为２年，自２０１０年７月２日起至２０１２年７月２日止（如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日）。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》进行了修改，同时基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金”，并于２０１０年５月２５日刊登了变更后的基金合同等法律文件。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年６月１２日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００８年６月１２日。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：２００８年图示的指标计算期间为基金合同生效日２００８年６月１２日至２００８年１２月３１日。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式基金），以及１４只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金管理人向监管部门汇报了铜陵转债超额认购相关事项，未对基金份额持有人利益造成实质不利影响。本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年国内外经济形势复杂多变，证券市场随之大幅波动。上半年我国宏观经济显著回稳，通胀预期开始升温，为管理通胀预期，央行货币政策由宽松转向中性。下半年，受经济增速放缓影响，政策放松预期有所抬头。与之相对应的是市场预期的大幅变动，从年初的担心经济过热引发调控，到２季度的二次探底说，３季度的政策真空预期，到４季度很快被加息所击溃。在如此多变的市场预期中，非周期性行业受到了投资者持续的追捧，虽然全年沪深３００指数下跌了１２．５％，但行业分化明显，电子元器件、医药等行业的涨幅超过了３０％，而钢铁、房地产、金融等行业则下跌超过了２０％。债券市场上半年在经济悲观预期的主导下，受资金推动影响走出一波强劲上涨行情，下半年则随着资金面收紧而基本回吐了上半年的涨幅。

本基金上半年处于二期的收官阶段，债券部分期限匹配，保留了一定比例的权益资产，造成二季度净值下跌。三季度开始本基金进入第三期保本期，建仓阶段债券部分采取逐步建仓拉长久期的策略，但组合总体仍然维持短久期以确保基金净值的平稳增长。同时在严控风险的前提下有选择地适度参与新股以及新转债申购，提高组合收益。二级市场投资根据保本垫情况适度投资部分估值低、盈利明确的个股。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１０年度净值增长率为－１．３９％，同期业绩比较基准增长率为２．８９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１又将是复杂的一年。通胀水平能否得以控制，宏观经济能否顺利的去房产化，是当前投资者最为关注的焦点。我们认为，在通胀没有得到有效控制，房地产市场没能出现明显调整之前，股票市场的上行空间不会太大。但与此同时，大盘蓝筹股极低的估值，又使得市场的下行空间不会很大。因此我们预期在２０１１年的大部分时间内，市场震荡的概率很大。而当上述两个问题得到解决之后，市场会有很大的上涨空间。债券市场虽然受货币政策调整影响更为直接，但由于绝对收益水平已经具有一定吸引力，调整空间将较为有限，存在阶段性机会。

２０１１年本基金将采取债券中性偏谨慎的策略，在坚持ＣＰＰＩ和ＯＢＰＩ的基础上积极、灵活地进行股票市场投资。积极寻找基本面及估值匹配度较好的投资标的。在２０１１年流动性受到控制，货币政策偏紧的环境下，我们看好积极的财政政策所支持鼓励的行业，比如高铁、海工、水利，核电等。同时，我们对于金融行业也持积极的态度，我们认为２０１２年７倍以下的市盈率估值已经反映了所有的悲观预期，一旦市场情绪发生变化，上行空间极大。我们还将在控制风险的前提下择优参与新股发行，努力在保证投资者本金安全的前提下实现资产增值。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于２０１０年实施利润分配１０５，６５４，９６８．４１元。

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，本报告期内，本托管人向监管部门汇报了铜陵转债超额认购相关事项，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０１０元，基金份额总额２，３２４，２２２，８４１．８３份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

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注：根据国泰基金管理有限公司于２０１０年６月２１日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可［２００９］１１６３号文批准，公司股东中国建银投资有限责任公司、原股东万联证券有限责任公司将其所持有的国泰基金管理有限公司合计３０％的股权转让给意大利忠利集团。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．１％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理，赎回时已到保本期到期日，无赎回费。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金由中国建投作为担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为：在本保本期到期时，基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额，低于投资净额时的差额部分。基金份额持有人指在本基金上一个保本期转入本次保本期的过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人及从本基金上一个保本期默认转入本保本期的基金份额持有人。持有到期指在本基金上一个保本期转入本次保本期的过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人及从本基金上一个保本期默认转入本保本期的基金份额持有人在本保本期内一直持有其在本基金的过渡期限定期限内申购及默认转入本保本期的基金份额。本基金的担保费由本基金的基金管理人按基金资产净值０．２％的年费率从基金管理费收入中列支。

７．４．４期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额７０，０００，０００．００元，于２０１１年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３７４，９３４，３２４．９４元，属于第二层级的余额为１，９８１，２３４，０００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级２１７，０９７，２２０．６７元，第二层级１，６９０，３１７，０００．００元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本报告期内，本基金由第二个保本期转入第三个保本期，其中，过渡期最后一个工作日即２０１０年７月１日为本基金份额折算日。本基金对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额（包括过渡期申购的基金份额和第二个保本期结束后默认转入第三个保本期的基金份额），以折算日的基金估值为基础，在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为１．００元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。经本公司计算，并经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，２０１０年７月１日本基金折算前的基金份额净值为０．９７６元，依据前述折算规则确定的折算比例为０．９７６１８４２９７。折算后本基金的总份额由２，９５０，４３３，５２２．３２份调整为２，８８０，１６６，８７２．７６份，基金份额净值调整为１．０００元。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１０年４月３０日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第２３次会议审议通过，同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可［２０１０］４７２号文）。

２０１０年９月１５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，决定聘任余荣权先生担任公司副总经理。余荣权先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可［２０１０］１１９８号文）。

报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为１００，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为５年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■



基金简称
国泰金鹿保本混合




基金主代码
０２００１８




交易代码
０２００１８




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００８年６月１２日




基金管理人
国泰基金管理有限公司




基金托管人
中国银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
２，３２４，２２２，８４１．８３份




基金合同存续期
不定期











投资目标
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。




投资策略
本基金采用固定比例组合保险（ＣＰＰＩ，Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）技术和基于期权的组合保险（ＯＢＰＩ，Ｏｐｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。




业绩比较基准
本基金以２年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。




风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
国泰基金管理有限公司
中国银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
李峰
唐州徽




联系电话
０２１－３８５６１６００转
０１０－６６５９４８５５




电子邮箱
ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ




客户服务电话
（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８
９５５６６




传真
０２１－３８５６１８００
０１０－６６５９４９４２











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ




基金年度报告备置地点
上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼











３．１．１ 期间数据和指标
２０１０年
２００９年
２００８年６月１２日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日




本期已实现收益
－６，６６８，７３５．９４
１８８，６９１，６５０．５１
６９，８０８，０１７．５６




本期利润
－２０，１０２，５２２．３３
１２６，６０９，９０６．４４
１５１，４０６，６９９．３４




加权平均基金份额本期利润
－０．００８７
０．０５１３
０．０４９８




本期基金份额净值增长率
－１．３９％
５．０６％
５．１０％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末
２００８年末




期末可供分配基金份额利润
０．３１９６
０．３７８０
０．３７６９




期末基金资产净值
２，３４７，８０２，６２５．３２
２，１６２，７３２，７６０．０３
２，９６８，９４４，１４７．８３




期末基金份额净值
１．０１０
１．０５２
１．０５１











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．６０％
０．２２％
０．８０％
０．００％
－０．２０％
０．２２％




过去六个月
１．０２％
０．１５％
１．５０％
０．００％
－０．４８％
０．１５％




过去一年
－１．３９％
０．１８％
２．８９％
０．００％
－４．２８％
０．１８％




自基金合同生效起至今
８．８８％
０．１４％
７．９８％
０．００％
０．９０％
０．１４％











年度
每１０份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




２０１０年
０．５２０
１０５，６５４，９６８．４１
－
１０５，６５４，９６８．４１
－




２００９年
０．５００
１３３，７３９，９９６．４１
－
１３３，７３９，９９６．４１
－




２００８年６月１２日－２００８年１２月３１日
－
－
－
－
－




合计
１．０２０
２３９，３９４，９６４．８２
－
２３９，３９４，９６４．８２
－











姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




吴晨
本基金的基金经理、国泰金龙债券的基金经理
２０１０－０９－１８
－
８
硕士研究生，ＣＦＡ，ＦＲＭ。２００１年６月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；２００４年９月至２００５年１０月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；２００５年１０月至２００８年３月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；２００８年４月至２００９年３月在长信基金管理有限公司从事债券研究；２００９年４月至２０１０年３月在国泰基金管理有限公司任投资经理。２０１０年４月起担任国泰金龙债券的基金经理；２０１０年９月起担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。




范迪钊
本基金的基金经理、国泰金牛创新股票的基金经理、国泰双利债券的基金经理
２０１０－０６－０７
－
１０
学士。曾任职于上海银行、香港百德能控股公司上海代表处、华一银行、法国巴黎百富勤有限公司上海代表处，２００５年３月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理，２００９年５月至２００９年９月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封闭的基金经理助理。２００９年９月起任国泰双利债券的基金经理，２００９年１２月起兼任国泰金牛创新股票的基金经理，２０１０年 ６月起兼任国泰金鹿保本混合的基金经理。




翁锡赟
本基金的基金经理、国泰货币的基金经理
２０１０－０６－０７
－
６
硕士研究生。曾任职于兴业基金公司、万家基金公司。２００８年７月加盟国泰基金管理有限公司，２００８年８月起担任国泰货币的基金经理，２０１０年 ６月起兼任国泰金鹿保本混合的基金经理。




唐珂
本基金的基金经理、国泰金泰封闭的基金经理
２００８－０８－２３
２０１０－０５－２６
７
硕士研究生，ＣＦＡ。曾任职于江苏丹化集团、德国远东投资有限公司、中国网络、上海德茂投资。２００３年２月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级行业研究员、基金经理助理。２００８年８月至２０１０年 ５月任国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理。２００８年４月至２０１０年 ５月任国泰金泰封闭的基金经理。




陈强
本基金的基金经理、国泰金龙债券的基金经理
２００８－０８－２３
２０１０－０６－０７
１３
硕士。曾任职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。２００４年１１月加盟国泰基金管理有限公司，２００４年１１月至２００６年１０月任国泰金象保本基金的基金经理助理，２００５年６月至２００６年１０月兼任国泰货币的基金经理助理，２００６年１１月至２００７年１１月任国泰金象保本证券投资基金的基金经理。２００８年８月至２０１０年６月担任国泰金鹿保本混合（二期）的基金经理。２００９年３月起兼任国泰金龙债券的基金经理。











资 产
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：






银行存款
７９，９８７，４１２．２４
２３７，２７４，３７１．９０




结算备付金
２，７２４，４２４．０３
５７６，２４２．０５




存出保证金
２５０，０００．００
４０８，０１４．６６




交易性金融资产
２，３５６，１６８，３２４．９４
１，９０７，４１４，２２０．６７




其中：股票投资
３２９，４７０，９７１．５４
１５５，９０８，８６０．０９




基金投资
－
－




债券投资
２，０２６，６９７，３５３．４０
１，７５１，５０５，３６０．５８




资产支持证券投资
－
－




衍生金融资产
－
－




买入返售金融资产
－
１０３，４００，０００．００




应收证券清算款
－
６，５１４，０８５．６８




应收利息
１７，１５１，５２３．５３
２２，６０９，４８４．０５




应收股利
－
－




应收申购款
８，８８０．３９
７，５７６．０９




递延所得税资产
－
－




其他资产
－
７，５６９．３２




资产总计
２，４５６，２９０，５６５．１３
２，２７８，２１１，５６４．４２




负债和所有者权益
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：






短期借款
－
－




交易性金融负债
－
－




衍生金融负债
－
－




卖出回购金融资产款
７０，０００，０００．００
－




应付证券清算款
２９，４１２，２８６．７５
１０２，８０６，４３３．５０




应付赎回款
２，００５，４００．３５
６，５６５，３６８．６６




应付管理人报酬
２，２４３，６６３．３３
２，０４８，５１１．４１




应付托管费
４０７，９３８．７６
３７２，４５６．６０




应付销售服务费
－
－




应付交易费用
５３６，１６６．２９
３３４，７５０．３５




应交税费
３，０５５，３０９．６７
２，２０９，０７６．８０




应付利息
５，９２４．２５
－




应付利润
－
－




递延所得税负债
－
－




其他负债
８２１，２５０．４１
１，１４２，２０７．０７




负债合计
１０８，４８７，９３９．８１
１１５，４７８，８０４．３９




所有者权益：






实收基金
１，６０４，８７３，４８１．５７
１，３８５，６９４，８１７．７１




未分配利润
７４２，９２９，１４３．７５
７７７，０３７，９４２．３２




所有者权益合计
２，３４７，８０２，６２５．３２
２，１６２，７３２，７６０．０３




负债和所有者权益总计
２，４５６，２９０，５６５．１３
２，２７８，２１１，５６４．４２











项 目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





一、收入
１４，１２３，９５４．９６
１６５，０４７，６２９．６０




１．利息收入
４０，２７８，３４０．０９
７５，２９９，７７８．２７




其中：存款利息收入
２，４９３，１３２．２３
１，７０６，５６２．７１




债券利息收入
３４，７３６，７２９．５５
７３，５２９，８９４．０３




资产支持证券利息收入
－
－




买入返售金融资产收入
３，０４８，４７８．３１
６３，３２１．５３




其他利息收入
－
－




２．投资收益（损失以“－”填列）
－１４，０６２，９８２．５２
１４９，１８９，５６５．６０




其中：股票投资收益
－２２，５９１，８５４．５０
１０９，２０７，２９３．７６




基金投资收益
－
－




债券投资收益
８，１２９，３９４．４５
３８，０９３，８１８．８６




资产支持证券投资收益
－
－




衍生工具收益
－
８７７，４５２．３４




股利收益
３９９，４７７．５３
１，０１１，０００．６４




３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１３，４３３，７８６．３９
－６２，０８１，７４４．０７




４．汇兑收益（损失以“－”号填列）
－
－




５．其他收入（损失以“－”号填列）
１，３４２，３８３．７８
２，６４０，０２９．８０




减：二、费用
３４，２２６，４７７．２９
３８，４３７，７２３．１６




１．管理人报酬
２４，９２２，８２９．６３
２８，２５１，６５２．２６




２．托管费
４，５３１，４２３．５３
５，１３６，６６４．０４




３．销售服务费
－
－




４．交易费用
２，８１６，６７１．７４
４，４８０，８１４．０５




５．利息支出
１，５９７，４２７．８３
２１６，８３０．７０




其中：卖出回购金融资产支出
１，５９７，４２７．８３
２１６，８３０．７０




６．其他费用
３５８，１２４．５６
３５１，７６２．１１




三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－２０，１０２，５２２．３３
１２６，６０９，９０６．４４




减：所得税费用
－
－




四、净利润（净亏损以“－”号填列
－２０，１０２，５２２．３３
１２６，６０９，９０６．４４











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
１，３８５，６９４，８１７．７１
７７７，０３７，９４２．３２
２，１６２，７３２，７６０．０３




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
－２０，１０２，５２２．３３
－２０，１０２，５２２．３３




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
２１９，１７８，６６３．８６
９１，６４８，６９２．１７
３１０，８２７，３５６．０３




其中：１．基金申购款
１，０６２，２９９，１２０．１０
４７７，５２８，１４６．１６
１，５３９，８２７，２６６．２６




２．基金赎回款
－８４３，１２０，４５６．２４
－３８５，８７９，４５３．９９
－１，２２８，９９９，９１０．２３




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－１０５，６５４，９６８．４１
－１０５，６５４，９６８．４１




五、期末所有者权益（基金净值）
１，６０４，８７３，４８１．５７
７４２，９２９，１４３．７５
２，３４７，８０２，６２５．３２




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
１，９０４，２７９，２６７．００
１，０６４，６６４，８８０．８３
２，９６８，９４４，１４７．８３




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
１２６，６０９，９０６．４４
１２６，６０９，９０６．４４




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
－５１８，５８４，４４９．２９
－２８０，４９６，８４８．５４
－７９９，０８１，２９７．８３




其中：１．基金申购款
１２４，４６７，６１１．９５
６５，５１１，５６７．０５
１８９，９７９，１７９．００




２．基金赎回款
－６４３，０５２，０６１．２４
－３４６，００８，４１５．５９
－９８９，０６０，４７６．８３




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－１３３，７３９，９９６．４１
－１３３，７３９，９９６．４１




五、期末所有者权益（基金净值）
１，３８５，６９４，８１７．７１
７７７，０３７，９４２．３２
２，１６２，７３２，７６０．０３











关联方名称
与本基金的关系




国泰基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构




中国银行股份有限公司（“中国银行”）
基金托管人、基金代销机构




中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）
基金管理人的控股股东，基金担保人




中国电力财务有限公司
基金管理人的股东




万联证券有限责任公司
基金代销机构、基金管理人的原股东（２０１０年６月２１日以前）




中信建投证券有限责任公司（“中信建投”）
基金代销机构、受中国建投重大影响的公司




意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）
基金管理人的股东（自２０１０年６月２１日起）











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
２４，９２２，８２９．６３
２８，２５１，６５２．２６




其中：支付销售机构的客户维护费
２，３１３，４０７．３１
３，５１５，７０９．３７











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
４，５３１，４２３．５３
５，１３６，６６４．０４











本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




中国银行
２００，３９１，４７２．７６
－
－
－
９５０，０００，０００．００
３２１，７１５．７８




上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




中国银行
２０１，７１８，７２５．４８
５０７，６３６，０３８．６３
－
－
－
－











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期初持有的基金份额
４９，９９９，０００．００
４９，９９９，０００．００




期间申购／买入总份额
－
－




期间因拆分变动份额
－
－




减：期间赎回／卖出总份额
４９，９９９，０００．００
－




期末持有的基金份额
－
４９，９９９，０００．００




期末持有的基金份额占基金总份额比例
－
２．４３％











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




中国银行
７９，９８７，４１２．２４
２，４５５，９２１．４１
２３７，２７４，３７１．９０
１，６６８，５７９．２２











本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入




数量（单位：股／张）
总金额




中信建投
００２４０５
四维图新
新股网上发行
５００
１２，８００．００




上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入




数量（单位：股／张）
总金额




中信建投
６０１８８８
中国国旅
新股网下发行
２９，７８６
３５０，８７９．０８











７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票




证券


代码

证券名称
成功


认购日

可流


通日

流通受限类型
认购


价格

期末估值单价
数量


（单位：股 ）

期末


成本总额

期末


估值总额

备注




００２５２９
海源机械
２０１０－１２－１７
２０１１－０３－２４
网下申购
１８．００
２１．４９
１，６００，０００
２８，８００，０００．００
３４，３８４，０００．００
－




３００１３４
大富科技
２０１０－１０－１４
２０１１－０１－２６
网下申购
４９．５０
６６．００
２３３，６４４
１１，５６５，３７８．００
１５，４２０，５０４．００
－




００２４９７
雅化集团
２０１０－１０－２９
２０１１－０２－０９
网下申购
３０．５０
４２．３０
２６６，８８９
８，１４０，１１４．５０
１１，２８９，４０４．７０
－




３００１３９
福星晓程
２０１０－１１－０３
２０１１－０２－１４
网下申购
６２．５０
７２．８０
１２４，７６３
７，７９７，６８７．５０
９，０８２，７４６．４０
－




００２４８７
大金重工
２０１０－０９－２９
２０１１－０１－１７
网下申购
３８．６０
３９．７０
２０４，７７８
７，９０４，４３０．８０
８，１２９，６８６．６０
－




３００１３３
华策影视
２０１０－１０－１４
２０１１－０１－２６
网下申购
６８．００
１１６．００
４８，５９９
３，３０４，７３２．００
５，６３７，４８４．００
－




００２４９６
辉丰股份
２０１０－１０－２９
２０１１－０２－０９
网下申购
４８．６９
５５．８０
９０，６４５
４，４１３，５０５．０５
５，０５７，９９１．００
－




００２５０１
利源铝业
２０１０－１１－０５
２０１１－０２－１７
网下申购
３５．００
５２．８０
８９，３４９
３，１２７，２１５．００
４，７１７，６２７．２０
－




３００１３６
信维通信
２０１０－１０－２７
２０１１－０２－０９
网下申购
３１．７５
６７．８０
６８，４２１
２，１７２，３６６．７５
４，６３８，９４３．８０
－




３００１２８
锦富新材
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
网下申购
３５．００
４７．１９
７７，５６７
２，７１４，８４５．００
３，６６０，３８６．７３
－




３００１３７
先河环保
２０１０－１０－２７
２０１１－０２－０９
网下申购
２２．００
３８．２１
９１，９０７
２，０２１，９５４．００
３，５１１，７６６．４７
－




３００１２５
易世达
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
网下申购
５５．００
８３．４９
３７，６７２
２，０７１，９６０．００
３，１４５，２３５．２８
－




６００９９８
九州通
２０１０－１０－２７
２０１１－０２－０９
网下申购
１３．００
１４．５５
１７８，０６８
２，３１４，８８４．００
２，５９０，８８９．４０
－




３００１２７
银河磁体
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
网下申购
１８．００
２７．９０
８４，４６１
１，５２０，２９８．００
２，３５６，４６１．９０
－




６０１１１８
海南橡胶
２０１０－１２－３０
２０１１－０４－０７
网下申购
５．９９
５．９９
３０７，８８６
１，８４４，２３７．１４
１，８４４，２３７．１４
－




６０１７７７
力帆股份
２０１０－１１－１７
２０１１－０２－２８
网下申购
１４．５０
１４．０６
１２１，７７６
１，７６５，７５２．００
１，７１２，１７０．５６
－




００２４８６
嘉麟杰
２０１０－０９－２９
２０１１－０１－１７
网下申购
１０．９０
１４．９０
１１２，５３７
１，２２６，６５３．３０
１，６７６，８０１．３０
－




６０１９３３
永辉超市
２０１０－１２－０９
２０１１－０３－１５
网下申购
２３．９８
３１．２４
１９，７８６
４７４，４６８．２８
６１８，１１４．６４
－











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
权益投资
３２９，４７０，９７１．５４
１３．４１





其中：股票
３２９，４７０，９７１．５４
１３．４１




２
固定收益投资
２，０２６，６９７，３５３．４０
８２．５１





其中：债券
２，０２６，６９７，３５３．４０
８２．５１





资产支持证券
－
－




３
金融衍生品投资
－
－




４
买入返售金融资产
－
－





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




５
银行存款和结算备付金合计
８２，７１１，８３６．２７
３．３７




６
其他各项资产
１７，４１０，４０３．９２
０．７１




７
合计
２，４５６，２９０，５６５．１３
１００．００











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
１，８４４，２３７．１４
０．０８




Ｂ
采掘业
２４，５５２，６５４．００
１．０５




Ｃ
制造业
１５８，７３８，１４６．９５
６．７６




Ｃ０
食品、饮料
－
－




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
１，６７６，８０１．３０
０．０７




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
－
－




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
４５，４４０，９８０．３７
１．９４




Ｃ５
电子
２４，４２３，９０７．８７
１．０４




Ｃ６
金属、非金属
１２，８４７，３１３．８０
０．５５




Ｃ７
机械、设备、仪表
７４，３４９，１４３．６１
３．１７




Ｃ８
医药、生物制品
－
－




Ｃ９９
其他制造业
－
－




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－




Ｅ
建筑业
１７，７８４，０００．００
０．７６




Ｆ
交通运输、仓储业
３０，１２２，５７７．４４
１．２８




Ｇ
信息技术业
２２，０２０，５０４．００
０．９４




Ｈ
批发和零售贸易
１４，４５３，１９０．０７
０．６２




Ｉ
金融、保险业
２６，８００，０００．００
１．１４




Ｊ
房地产业
－
－




Ｋ
社会服务业
３，１４５，２３５．２８
０．１３




Ｌ
传播与文化产业
５，６３７，４８４．００
０．２４




Ｍ
综合类
２４，３７２，９４２．６６
１．０４





合计
３２９，４７０，９７１．５４
１４．０３











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
００２５２９
海源机械
１，６００，０００
３４，３８４，０００．００
１．４６




２
６０１００６
大秦铁路
３，８５１，９９２
３０，１２２，５７７．４４
１．２８




３
６０１２８８
农业银行
１０，０００，０００
２６，８００，０００．００
１．１４




４
６００１５７
永泰能源
１，０４９，６５３
２４，３７２，９４２．６６
１．０４




５
３００１３４
大富科技
３３３，６４４
２２，０２０，５０４．００
０．９４




６
６０１６６８
中国建筑
５，２００，０００
１７，７８４，０００．００
０．７６




７
６００１７６
中国玻纤
５９９，８００
１５，２３４，９２０．００
０．６５




８
６００５８３
海油工程
１，７０４，６００
１３，８０７，２６０．００
０．５９




９
６００３３５
鼎盛天工
６９９，９５７
１１，５４９，２９０．５０
０．４９




１０
００２４９７
雅化集团
２６６，８８９
１１，２８９，４０４．７０
０．４８











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
０００１５７
中联重科
５３，２０７，５４７．３１
２．４６




２
６０１００６
大秦铁路
５０，８３０，６３２．２８
２．３５




３
６０００３１
三一重工
４８，８９３，９１３．３６
２．２６




４
６０００１６
民生银行
４５，５０６，９４３．０５
２．１０




５
６０１８１８
光大银行
４２，３４４，６７１．８５
１．９６




６
６０１２８８
农业银行
４１，５３０，０００．００
１．９２




７
０００００２
万 科Ａ
４０，３７４，１４９．７８
１．８７




８
６００５８５
海螺水泥
３９，２８４，１４３．９０
１．８２




９
６００１５３
建发股份
３１，６９０，４６３．８６
１．４７




１０
０００４０１
冀东水泥
３０，４３７，２９６．８７
１．４１




１１
００２５２９
海源机械
２８，８００，０００．００
１．３３




１２
６００１５７
永泰能源
２７，２８９，９４５．７１
１．２６




１３
６０１６６８
中国建筑
２６，８２０，９０６．００
１．２４




１４
６０００３６
招商银行
２５，６２０，３２５．０９
１．１８




１５
６０１６２８
中国人寿
２５，２２６，０６５．６８
１．１７




１６
０００７０８
大冶特钢
２４，６５１，６１０．６７
１．１４




１７
６０１０８８
中国神华
２３，２２６，１２２．４８
１．０７




１８
６００９９７
开滦股份
２２，３９６，４０８．５６
１．０４




１９
０００７７８
新兴铸管
２０，４１９，６９８．５３
０．９４




２０
６０１１８６
中国铁建
１９，２２８，５４０．２５
０．８９











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
０００５２７
美的电器
４６，９９１，６３９．１８
２．１７




２
６０１８１８
光大银行
４６，５８９，９９３．３６
２．１５




３
０００１５７
中联重科
４６，３９２，４０８．４０
２．１５




４
６０００３１
三一重工
４５，６５５，０６６．５３
２．１１




５
０００７０８
大冶特钢
４５，５５３，５７９．６８
２．１１




６
６０００１６
民生银行
３８，６２７，２５２．５６
１．７９




７
６００２８０
南京中商
３５，８７８，２６２．６９
１．６６




８
０００００２
万 科Ａ
３３，９００，６９９．７３
１．５７




９
６００５８５
海螺水泥
３３，３４８，６３１．４７
１．５４




１０
０００４０１
冀东水泥
３１，５２３，９０６．８２
１．４６




１１
６００１５３
建发股份
２７，９７４，８４４．４９
１．２９




１２
６０００３６
招商银行
２３，０７４，０２４．９４
１．０７




１３
６０１０８８
中国神华
２１，６６３，９１５．８６
１．００




１４
６０１６２８
中国人寿
２１，２２０，７８５．８０
０．９８




１５
６００５３３
栖霞建设
２０，６１４，３１９．８０
０．９５




１６
６００８８７
伊利股份
２０，５８８，１８０．９６
０．９５




１７
０００７７８
新兴铸管
１９，８９３，７８４．９０
０．９２




１８
６０１１８６
中国铁建
１８，８５６，１９１．３６
０．８７




１９
００２０２４
苏宁电器
１８，６６９，１９８．２４
０．８６




２０
６０１００６
大秦铁路
１８，２６０，６６８．８３
０．８４











买入股票的成本（成交）总额
１，０８３，５５３，１９８．３２




卖出股票的收入（成交）总额
８８７，７２９，６５０．１３











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
２３９，６３２，０００．００
１０．２１




２
央行票据
４８５，４７０，０００．００
２０．６８




３
金融债券
４５８，３０７，０００．００
１９．５２





其中：政策性金融债
４５８，３０７，０００．００
１９．５２




４
企业债券
３，９００，９６９．５０
０．１７




５
企业短期融资券
８３７，６１７，０００．００
３５．６８




６
可转债
１，７７０，３８３．９０
０．０８




７
其他
－
－




８
合计
２，０２６，６９７，３５３．４０
８６．３２











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
１００１０７０
１０央行票据７０
３，０００，０００
２９１，３９０，０００．００
１２．４１




２
０１９０２１
１０国债２１
２，０００，０００
１９９，８４０，０００．００
８．５１




３
１００１０７７
１０央行票据７７
２，０００，０００
１９４，０８０，０００．００
８．２７




４
０９０３０１
０９进出０１
１，８００，０００
１７９，３３４，０００．００
７．６４




５
１０８１４１９
１０苏交通ＣＰ０３
１，０００，０００
９９，８７０，０００．００
４．２５




０８０４０３
０８农发０３
１，０００，０００
９９，８７０，０００．００
４．２５











序号
名称
金额




１
存出保证金
２５０，０００．００




２
应收证券清算款
－




３
应收股利
－




４
应收利息
１７，１５１，５２３．５３




５
应收申购款
８，８８０．３９




６
其他应收款
－




７
待摊费用
－




８
其他
－




９
合计
１７，４１０，４０３．９２











序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明




１
００２５２９
海源机械
３４，３８４，０００．００
１．４６
新股网下申购




２
３００１３４
大富科技
１５，４２０，５０４．００
０．６６
新股网下申购




３
００２４９７
雅化集团
１１，２８９，４０４．７０
０．４８
新股网下申购











持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




２４，８７５
９３，４３６．０９
７６，２６７，０６２．０２
３．２８％
２，２４７，９５５，７７９．８１
９６．７２％











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
８６６，２５６．９３
０．０４％











基金合同生效日（２００８年６月１２日）基金份额总额
３，１８６，９０８，５６６．５３




本报告期期初基金份额总额
２，０５５，５６５，１６９．６０




本报告期基金总申购份额
１，５７５，７７８，２１５．１５




减：本报告期基金总赎回份额
１，２３６，８５３，８９３．３６




本报告期基金拆分变动份额
－７０，２６６，６４９．５６




本报告期期末基金份额总额
２，３２４，２２２，８４１．８３











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例





国泰君安证券股份有限公司
２
１，８０５，２９０，３６４．５６
１００．００％
１，５１２，４０９．９３
１００．００％
－











券商名称
债券交易
回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例




国泰君安证券股份有限公司
２８０，７２７，９８９．１３
１００．００％
５，５７０，９００，０００．００
１００．００％
－
－

来源上海证券报)