（上接B20版）
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具，对基金投资组合进行管理。
5、股票指数化投资日常投资组合管理
（1）定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，
相关公司股票走势
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及时进行投资组合的优化调整，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪误差和下方跟踪误差。
（2）不定期调整
A、若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
B、跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息，包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌，以及其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。
C、根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D、本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股，由此得到的股票将在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出，其中标的指数成份股及其备选成份股和将要成为成份股或备选股的除外。
E、因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时，基金管理人将在10个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。
（3）跟踪误差的监控与管理
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日平均下方跟踪误差不超过0.3%，年下方跟踪误差不超过4.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因，并给出优化跟踪误差的基金管理方案。日均跟踪误差和日均下方跟踪误差的计算公式如下：
日均跟踪误差，其中
ri第i日基金份额净值收益率-第i日业绩比较基准收益率；
，n为考察的天数。
日均下方跟踪误差，其中
ri=Min（0，第i日基金份额净值收益率-第i日业绩比较基准收益率）；
，n为考察的天数。
年跟踪误差和年下方跟踪误差的计算公式如下：
年跟踪误差=日均跟踪误差，其中为一年的实际交易天数；
年下方跟踪误差=日均下方跟踪误差，其中为一年的实际交易天数。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩基准为：沪深300指数×95%＋同业存款利率×5%
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
农业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告，所载数据截至2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资按行业分类的股票投资组合
（2） 积极投资按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年11月2日，基金业绩截止日2011年9月30日。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、与基金使用相关指数有关的费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金指数使用费用
基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；每季度指数许可使用基点费的下限为5万元，在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：
H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）
4、上述一中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施2 日前在指定媒体上刊登公告。
六、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、认购价格和认购费用”中的相关规定。
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第九部分 基金份额的场外申购与赎回”中的“六、场外申购和赎回的费用”中的相关规定。
七、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2011年6月14日刊登《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
二、“第三部分 基金管理人”部分
1、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。
2、对公司部门设置进行了更新。
3、更新了公司高级管理人员任职情况：变更了公司个别董事、独立董事。
三、“第五部分 相关服务机构”部分
1、变更了直销机构联系人。
2、更新了个别销售代理机构的相关情况进行。
四、“第十二部分 基金的投资”部分
更新了“十三、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2011年第3季度报告，数据截止日为2011年9月30日，所列财务数据未经审计。
五、“第十三部分 基金的业绩”部分
更新了此部分内容，数据截止日为2011年9月30日。
六、“第二十六部分 其他应披露事项”部分
以下为自2011年5月2日至2011年11月1日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
兴业全球基金管理有限公司
2011年12月16日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,673,766,326.61
94.28
其中：股票
1,673,766,326.61
94.28
2
固定收益投资
97,900,000.00
5.51
其中：债券
97,900,000.00
5.51
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,456,547.93
0.08
6
其他资产
2,282,741.07
0.13
7
合计
1,775,405,615.61
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
321,999,266.42
18.17
C
制造业
498,016,888.64
28.10
C0
食品、饮料
110,448,146.54
6.23
C1
纺织、服装、皮毛
4,998,217.92
0.28
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
47,761,500.48
2.69
C5
电子
7,807,865.00
0.44
C6
金属、非金属
106,411,461.99
6.00
C7
机械、设备、仪表
157,623,762.71
8.89
C8
医药、生物制品
62,965,934.00
3.55
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
33,064,492.59
1.87
E
建筑业
41,083,041.95
2.32
F
交通运输、仓储业
56,495,647.00
3.19
G
信息技术业
32,148,512.81
1.81
H
批发和零售贸易
44,413,969.20
2.51
I
金融、保险业
481,398,781.52
27.16
J
房地产业
76,914,053.12
4.34
K
社会服务业
10,543,965.81
0.59
L
传播与文化产业
2,007,900.00
0.11
M
综合类
25,752,722.86
1.45
合计
1,623,839,241.92
91.62
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
26,160,516.90
1.48
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
-
-
C8
医药、生物制品
26,160,516.90
1.48
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
17,921,567.79
1.01
J
房地产业
5,845,000.00
0.33
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
49,927,084.69
2.82
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000776
广发证券 2,973,000
81,222,360.00
4.58
2
600016
民生银行 10,100,000
55,752,000.00
3.15
3
600123
兰花科创 1,267,200
54,895,104.00
3.10
4
601666
平煤股份 3,800,000
53,238,000.00
3.00
5
601088
中国神华 2,080,000
52,707,200.00
2.97
6
600036
招商银行 4,600,000
50,876,000.00
2.87
7
601318
中国平安 1,480,000
49,683,600.00
2.80
8
000895
双汇发展 638,228
41,484,820.00
2.34
9
000933
神火股份 2,780,000
39,837,400.00
2.25
10
601328
交通银行 8,280,000
37,094,400.00
2.09
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000919
金陵药业 2,966,045
26,160,516.90
1.48
2
601901
方正证券 2,752,929
17,921,567.79
1.01
3
600325
华发股份 700,000
5,845,000.00
0.33
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
97,900,000.00
5.52
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
中期票据
-
-
8
其他
-
-
9
合计
97,900,000.00
5.52
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
1101062
11央票62
500,000
49,600,000.00
2.80
2
1101022
11央票22
500,000
48,300,000.00
2.73
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
358,002.39
2
应收证券清算款
615,056.75
3
应收股利
192,185.75
4
应收利息
932,951.38
5
应收申购款
158,669.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
25,875.00
8
其他
-
9
合计
2,282,741.07
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
000776
广发证券
81,222,360.00
4.58
非公开发行
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
601901
方正证券
17,921,567.79
1.01
新股锁定
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2011年第3季度
-12.08%
1.23%
-14.47%
1.25%
2.39%
-0.02%
2011年上半年度
-0.69%
1.01%
-2.50%
1.17%
1.81%
-0.16%
自基金合同成立起至2011年9月30日
-16.00%
1.02%
-24.46%
1.29%
8.46%
-0.27%
序号
事项名称
披露日期
1
关于增加
中信证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告
2011-5-25
2
关于在中信证券开通基金转换业务的公告
2011-5-25
3
关于旗下两只基金在
工商银行开通定投业务及参加定投费率优惠活动的公告
2011-6-23
4
关于北京分公司成立的公告
2011-6-29
5
关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
2011-6-30
6
旗下各基金2011年半年度资产净值公告
2011-7-1
7
关于旗下基金停止通过东方证券办理定期定额投资业务的公告
2011-7-9
8
关于在安信证券开通后端定期定额投资业务的公告
2011-7-21
9
关于在重庆银行开通后端定期定额投资业务的公告
2011-7-23
10
关于在网上交易平台开通
兴业银行卡定期定额投资业务的公告
2011-7-28
11
关于旗下部分基金投资广发证券（000776）非公开发行股票的公告
2011-8-27
12
关于部分董事、独立董事变更的公告
2011-9-23
13
关于深圳办事处成立的公告
2011-10-27 (来源：上海证券报)
人参与)
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