(上接26版)
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
338,597,884.97
63.56
其中：股票
338,597,884.97
63.56
2
固定收益投资
161,863,476.00
30.38
其中：债券
161,863,476.00
30.38
资
相关公司股票走势
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产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
28,635,171.94
5.38
6
其他各项资产
3,620,816.63
0.68
7
合计
532,717,349.54
100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
7,066,920.24
1.34
B
采掘业
33,352,708.13
6.32
C
制造业
174,256,585.19
33.01
C0
食品、饮料
52,111,351.10
9.87
C1
纺织、服装、皮毛
4,943,036.00
0.94
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
21,148,100.55
4.01
C6
金属、非金属
19,953,926.00
3.78
C7
机械、设备、仪表
29,711,877.92
5.63
C8
医药、生物制品
46,388,293.62
8.79
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
16,423,941.26
3.11
H
批发和零售贸易
27,690,003.23
5.24
I
金融、保险业
42,577,065.96
8.06
J
房地产业
11,609,733.70
2.20
K
社会服务业
16,574,027.25
3.14
L
传播与文化产业
1,273,315.05
0.24
M
综合类
7,773,584.96
1.47
合计
338,597,884.97
64.13
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600518
康美药业 1,247,681
17,654,686.15
3.34
2
000423
东阿阿胶 416,453
17,278,634.97
3.27
3
000858
五粮液 416,138
15,105,809.40
2.86
4
600036
招商银行 1,347,800
14,906,668.00
2.82
5
601699
潞安环能 425,616
12,423,731.04
2.35
6
600519
贵州茅台 56,221
10,715,160.39
2.03
7
600016
民生银行 1,926,170
10,632,458.40
2.01
8
600406
国电南瑞 270,000
9,444,600.00
1.79
9
000651
格力电器 455,045
9,096,349.55
1.72
10
000024
招商地产 472,505
7,909,733.70
1.50
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,010,039.70
0.95
2
央行票据
-
-
3
金融债券
58,650,000.00
11.11
其中：政策性金融债
58,650,000.00
11.11
4
企业债券
30,338,932.30
5.75
5
企业短期融资券
49,667,000.00
9.41
6
中期票据
-
-
7
可转债
18,197,504.00
3.45
8
其他
-
-
9
合计
161,863,476.00
30.66
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110245
11国开45
400,000
39,356,000.00
7.45
2
110227
11国开27
200,000
19,294,000.00
3.65
3
113001
中行转债
120,760
10,987,952.40
2.08
4
1181096
11云电投CP01
100,000
9,955,000.00
1.89
5
1181151
11机床CP01
100,000
9,949,000.00
1.88
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）于2011年5月28日公告其收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2011]17 号），认定五粮液存在信息披露违法行为，并对五粮液及唐桥等八名责任人员分别给予警告、罚款等行政处罚。
对该股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。该股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。该事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
507,077.90
2
应收证券清算款
921,544.44
3
应收股利
-
4
应收利息
2,148,668.68
5
应收申购款
43,525.61
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,620,816.63
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113001
中行转债
10,987,952.40
2.08
2
110015
石化转债
6,189,502.10
1.17
3
126729
燕京转债
1,020,049.50
0.19
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明：
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2008/05/21-2008/12/31
-9.71%
0.81%
-21.99%
1.50%
12.28%
-0.69%
2009/01/01-2009/12/31
42.03%
1.17%
48.79%
1.02%
-6.76%
0.15%
2010/01/01-2010/12/31
4.69%
1.16%
-4.65%
0.79%
9.34%
0.37%
2011/01/01-2011/09/30
-18.35%
0.90%
-7.36%
0.63%
-10.99%
0.27%
八、基金费用概览
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）销售服务费；
4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6）基金份额持有人大会费用；
7）基金的证券交易费用；
8）银行汇划费用；
9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金《基金合同》终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3）销售服务费
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。
上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
九、招募说明书更新部分说明
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金于2008年5月21日成立，至2011年11月20日运作满三年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2011年7月4日公告的《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”在“主要人员情况”中，对董事、监事、副总经理及投资决策委员会等信息进行了更新。
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的有关信息。
4、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
5、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
6、在“二十二、其他应披露事项”中，列举了本基金报告期内与基金运作有重大关系的公告。
上投摩根基金管理有限公司
2012年1月 (来源：上海证券报)
人参与)
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