建信优势动力股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009 年12 月31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2010 年3 月30 日
2
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信优势动力封闭
基金主代码 150003
交易代码 150003
基金运作方式
契约型、封闭式，封闭期为5 年；
基金合同生效满1 年后，若基金折价率
连续60 个交易日超过15%，则基金管
理人将召集基金份额持有人大会，审议
基金转换运作方式为上市开放式基金
（LOF）的事项。
基金合同生效日 2008 年3 月19 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,642,655,005 份
基金合同存续期 5 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年9 月19 日
2.2 基金产品说明
投资目标
采取定量和定性相结合的方法，寻找具
有良好内生性成长或外延式扩张动力、
而且价值被低估的优势上市公司，通过
对投资组合的动态调整来分散和控制
风险，在注重基金资产安全的前提下有
效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结
合的投资策略。基金管理人对经济环
境、市场状况、行业特性等宏观层面信
息和个股、个券的微观层面信息进行综
合分析，作出投资决策。
4
业绩比较基准 90%×沪深300 指数收益率+10%×中国
债券总指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，一般
情况下其风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。属于较
高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责
任公司
交通银行股份有限公司
姓名 路彩营 张咏东
联系电话 010-66228888 021-32169999
信息披露负
责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-81-95533，
010-66228888
95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金
托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年3 月19 日-2008
年12 月31 日
本期已实现收益 808,883,496.12 -1,531,195,787.87
本期利润 1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
加权平均基金份额本期利润 0.3642 -0.4283
本期基金份额净值增长率 63.64% -42.80%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
5
期末可供分配基金份额利润 -0.1556 -0.4283
期末基金资产净值 4,345,254,755.46 2,654,418,104.29
期末基金份额净值 0.936 0.572
注：1、本基金合同于2008 年3 月19 日正式生效，合同生效当期未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.44% 1.42% 17.11% 1.59% 0.33% -0.17%
过去六个月 15.56% 1.77% 11.85% 1.92% 3.71% -0.15%
过去一年 63.64% 1.69% 84.49% 1.85% -20.85% -0.16%
自基金合同
生效起至今 -6.40% 1.89% -2.22% 2.33% -4.18% -0.44%
注：1、本基金投资业绩比较基准为：90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。其中：
沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投
资部分的业绩基准。
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，它
是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市
值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资
的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指
数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间
国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信优势动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
6
（基金合同生效之日2008 年3 月19 日至2009 年12 月31 日）
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2008-
03-19
2008-
05-05
2008-
06-17
2008-
7-29
2008-
9-9
2008-
10-24
2008-
12-5
2009-
1-20
2009-
3-10
2009-
4-22
2009-
6-8
2009-
7-20
2009-
8-31
2009-
10-20
2009-
12-1
优势动力基金基准
注：1、本基金成立于2008 年3 月19 日，自基金合同生效之日起6 个月内，使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10 个工作日内进行调
整。
2、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净
值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比
例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低
可以为0。股票的主要投资方向为寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的
优势上市公司。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008年2009年
优势动力基金基准
注：本基金成立于2008 年3 月19 日，截止报告期末2009 年12 月31 日未满两年，2008 年基金净
值增长率以实际存续期计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自2008 年3 月19 日起生效，基金合同生效以来未实施过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于
2005 年9 月19 日，注册资本2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、
信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占
注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、
创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、
信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自
成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳
健、务实、规范、创新的经营风格。
截至2009 年12 月31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货
币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、
建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信沪深300 指数证券投资基金（LOF）八只开放式基金和建信
优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为437.34
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈鹏
先生
本基金
基金经
理
2008 年3
月19 日
2009 年8 月
31 日 11
硕士。1998 年4 月进
入国泰君安证券研
究所，任研究员。
2000 年1 月进入鹏
8
华基金管理公司，先
后任研究员、基金经
理助理。2004 年4
月进入华林证券公
司，任资产管理部副
总经理。2004 年7
月进入宝盈基金管
理公司，2004 年12
月至2006 年8 月任
宝盈鸿利收益基金
基金经理。2006 年8
月进入本公司，2007
年3 月1 日至2009
年8 月31 日兼任建
信优化配置基金基
金经理，2009 年8
月31 日离职。
徐杰
女士
本基金
基金经
理
2008 年3
月19 日
－ 6
硕士。2003 年7 月加
入首创证券研究部
任研究员。2005 年
11 月加入本公司，历
任金融与房地产行
业研究员、高级研究
员、建信优化配置混
合型证券投资基金
基金经理助理。
注：1、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。
2、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基
金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生
违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
9
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意
见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统
中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平
交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第
三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受宏观刺激政策强烈拉动，继2006 年以来，2009 年的资本市场再次体现了流动性
推动的系统性上涨。
本报告期内建信优势动力基金以经济复苏趋势为配置依据，在大类资产和行业配置
上都采取了高贝塔策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年12 月31 日本基金份额净值为0.936 元；2009 年度本基金净值增长率为
63.64%，业绩比较基准收益率为84.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
与2009 年对比，2010 年市场面临经济复苏进一步明确和流动性弱于上年的两个关
键因素影响，短期我们侧重看重政策退出的节奏及其效果，中长期我们更加在意影响中
国经济结构长期走势的政策方向，包括产业结构新调整，区域经济的新布局，改善民生
和拉动内需的新举措，以及能源战略与节能环保的具体措施等内容。
10
从趋势上看，以上新的经济增长点将成为贯穿全年资本市场的热点，而目前市场对
此已经有所蕴含，例如估值分化，成长故事曾出不穷…重要的是在其中寻找到真正受益
于经济长期发展方向和在竞争中获得成长的优质企业。对于这些企业，良好的成长性带
动估值的迅速下降是可以打开短期估值空间的。
我们将着力于平衡风险和收益因素，尽量通过对企业价值底线的寻找规避风险获取
收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、
督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具
体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日
常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各
类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值
政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，
报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管
行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价
的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不
11
具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未
到达进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年度，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年度，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力股票型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益
的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势
动力股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2010 年3 月25 日
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信优势动力股票型证券投资
基金(以下简称“建信优势动力基金”)的财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表、
2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了普华永道
中天审字(2010)第20182 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查
看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 112.72 -
结算备付金 715,793,803.47 535,582,165.77
存出保证金 5,480,766.59 1,750,000.00
交易性金融资产 3,668,984,319.89 2,091,805,699.24
其中：股票投资 3,668,984,319.89 1,980,831,836.64
基金投资 - -
债券投资 - 110,973,862.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 3,748,618.51
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 29,773,233.55
应收利息 265,200.46 1,302,812.82
13
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - 63,289.53
资产总计 4,390,524,203.13 2,664,025,819.42
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,998,393.92 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,559,940.00 2,881,783.89
应付托管费 911,988.02 576,356.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,962,415.65 5,799,574.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 836,710.08 350,000.00
负债合计 45,269,447.67 9,607,715.13
所有者权益：
实收基金 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配利润 -297,400,249.54 -1,988,236,900.71
所有者权益合计 4,345,254,755.46 2,654,418,104.29
负债和所有者权益总计 4,390,524,203.13 2,664,025,819.42
注：1、报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值0.936 元，基金份额总额4,642,655,005.00 份。
14
2、本基金合同于2008 年3 月19 日正式生效，至2008 年12 月31 日合同生效当期未满一年。
7.2 利润表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年3 月19 日
(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
一、收入 1,796,673,714.10 -1,911,678,023.17
1. 利息收入 7,093,877.82 14,028,403.65
其中：存款利息收入 7,024,512.74 11,588,583.94
债券利息收入 69,365.08 2,439,819.71
资产支持证券利息收 入 - -
买入返售金融资产收 入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益(损失以“-”填列) 907,625,949.47 -1,468,677,867.45
其中：股票投资收益 875,947,045.23 -1,502,757,719.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,516,407.61 13,589,102.97
资产支持证券投资收 益 - -
衍生工具收益 5,005,351.43 -
股利收益 17,157,145.20 20,490,749.11
3. 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 881,953,155.05 -457,041,112.84
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 731.76 12,553.47
减：二、费用 105,837,062.93 76,558,877.54
1. 管理人报酬 45,496,994.31 28,970,175.57
2. 托管费 9,099,398.87 6,772,213.27
3. 销售服务费 - -
15
4. 交易费用 50,757,268.85 40,417,899.49
5. 利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 出 - -
6. 其他费用 483,400.90 398,589.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
减：所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
注：本基金合同于2008 年3 月19 日正式生效，至2008 年12 月31 日合同生效当期未满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00 -1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 1,690,836,651.17 1,690,836,651.17
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列) - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00 -297,400,249.54 4,345,254,755.46
项目
上年度可比期间
2008 年3 月19 日(基金合同生效日)
至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00 - 4,642,655,005.00
16
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - -1,988,236,900.71 -1,988,236,900.71
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列) - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00 -1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
注：本基金合同于2008 年3 月19 日正式生效，至2008 年12 月31 日合同生效当期未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
孙志晨 何斌 秦绪华
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注（摘要）
7.4.1 基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]216号《关于核准建信优势动力股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型封闭式，存续期限为5年，在符合一定条件的前提下，可以转换运作方式，转成为
上市开放式基金(LOF)。本基金自2008年2月18日至3月17日限额销售(上限为60亿份，下
限为40亿份)，于3月12日达到40亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括
认购资金利息共募集4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2008)第017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优势动力
股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合3,513,584.86份基金份额，
场外认购资金小数点后部分利息退回折合42,410.25份基金份额。上述场外认购资金小数
点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限责任公司于2008年3月19日发布的《关于
17
建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告》的
相关规定，在本基金的基金管理人与本基金托管人交通银行商定后，将场外认购资金产
生的小数点后部分利息共计42,410.25元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退
回处理。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股
份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权证、债券、资
产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例
范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定
收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范
围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比
例最低可以为0。本基金投资业绩比较基准为沪深300 指数收益率?0% + 中国债券总
指数收益率?0%。
本基金转换运作方式的条件为：基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交
易日超过15%，则本基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会，审议有关
基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。其中，当日基金折价率＝1－当日基
金份额收盘价/当日基金份额净值。转换运作方式后，基金份额仍将在深圳证券交易所上
市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调
整。若审议基金转换运作方式的基金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的
召开条件，基金将保持封闭式基金运作方式。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]第132号文审核同意，本基金
1,756,841,970.00份基金份额于2008年9月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。截至2009年12月31日止，本基金以封闭式基金运作方式运作。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2010年3月19日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
18
相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日
的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告一致，会计政策除下述分部报告
本期发生变更外，其他会计政策与最近一期年度报告一致。
财政部于2009年6月11日颁布了《企业会计准则解释第3号》。根据《企业会计准则
解释第3号》对分部报告的相关要求，本基金自2009年起，按照内部组织结构、管理要
求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信
息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活
动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和
现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。于2009年1月1日
以前，本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组
合进行，按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报
告并无差异。《企业会计准则解释第3号》的其他要求不适用于本基金。
7.4.5 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
19
7.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.6.2 关联方报酬
7.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年3 月19 日
(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 45,496,994.31 28,970,175.57
其中：支付销售机构的客户维护费 559,370.09 425,582.82
注: 本基金于2008 年9 月19 日在深圳证券交易所上市交易前，支付基金管理人建信基金管理有限
责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
本基金于2008 年9 月19 日在深圳证券交易所上市交易后，支付基金管理人建信基金管理有
限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。
7.4.6.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年3 月19 日
(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,099,398.87 6,772,213.27
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ?0.25% / 当年天数。
7.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入交易金额 利息支出
交通银行 - - - - - -
20
上年度可比期间
2008 年3 月19 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 53,649,552.49 - - - -
7.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008年3月19日
(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
基金合同生效日（2008 年3 月
19 日）持有的基金份额 - 10,003,950.00
期初持有的基金份额 10,003,950.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.22% 0.22%
7.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008年3月19日
(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 112.72 0.01 - 306,864.79
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009 年12 月31 日的相关余额在资产负债表中
的“结算备付金”科目中单独列示(2008 年12 月31 日：同)。
7.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
21
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.7 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12
新股
网下申购8.20 8.20 97,147 796,605.40 796,605.40 -
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25
新股
网下申购6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
601299 中国北车 09/12/23 10/03/30
新股
网下申购5.56 6.13 740,265 4,115,873.40 4,537,824.45 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15
新股
网下申购11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
601989 中国重工 09/12/09 10/03/16
新股
网下申购7.38 7.81 1,883,722 13,901,868.36 14,711,868.82 -
002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08
新股
网下申购60.00 113.99 11,135 668,100.00 1,269,278.65 -
002317 众生药业 09/12/03 10/03/11
新股
网下申购55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -
002327 富 安 娜 09/12/22 10/03/30
新股
网下申购30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
300004 南风股份 09/09/29 10/02/01
新股
网下申购22.89 39.16 34,042 779,221.38 1,333,084.72 -
300005 探 路 者 09/09/29 10/02/01
新股
网下申购19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300009 安科生物 09/09/29 10/02/01
新股
网下申购17.00 42.67 54,427 925,259.00 2,322,400.09 -
300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01
新股
网下申购28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01
新股
网下申购28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/26
新股
网下申购25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300033 同 花 顺 09/12/18 10/03/25
新股
网下申购52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300036 超图软件 09/12/18 10/03/25 新股 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
22
网下申购
合计 32,449,125.95 43,701,528.61
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人
或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转
让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600102 莱钢股份 09/11/09 资产重组 14.05 10/02/24 11.88 6,200,926 84,911,715.43 87,123,010.30 -
注：本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类
股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,668,984,319.89 83.57
其中：股票 3,668,984,319.89 83.57
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 715,793,916.19 16.30
6 其他各项资产 5,745,967.05 0.13
23
7 合计 4,390,524,203.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 278,649,998.08 6.41
C 制造业 1,547,916,787.95 35.62
C0 食品、饮料 269,195,720.53 6.20
C1 纺织、服装、皮毛 119,089,731.64 2.74
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 53,356,954.14 1.23
C4 石油、化学、塑胶、塑料 181,939,368.09 4.19
C5 电子 70,236,253.50 1.62
C6 金属、非金属 207,204,858.94 4.77
C7 机械、设备、仪表 399,992,089.28 9.21
C8 医药、生物制品 246,901,811.83 5.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.04
E 建筑业 112,026,394.68 2.58
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 95,821,687.72 2.21
H 批发和零售贸易 350,995,808.97 8.08
I 金融、保险业 1,189,083,071.82 27.37
J 房地产业 - -
K 社会服务业 48,063,675.84 1.11
L 传播与文化产业 44,520,535.81 1.02
24
M 综合类 - -
合计 3,668,984,319.89 84.44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 000001 深发展Ａ 9,599,851 233,948,368.87 5.38
2 600036 招商银行 12,080,000 218,044,000.00 5.02
3 601318 中国平安 3,800,000 209,342,000.00 4.82
4 601989 中国重工 15,883,632 124,051,165.92 2.85
5 600887 *ST 伊利 4,599,793 121,802,518.64 2.80
6 002029 七 匹 狼 5,083,694 117,992,537.74 2.72
7 000961 中南建设 5,003,412 112,026,394.68 2.58
8 000983 西山煤电 2,800,000 111,692,000.00 2.57
9 600559 老白干酒 4,343,423 108,585,575.00 2.50
10 002024 苏宁电器 4,999,930 103,898,545.40 2.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn 的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 600036 招商银行 376,355,186.08 14.18
2 000001 深发展Ａ 346,628,799.04 13.06
3 601318 中国平安 316,055,881.60 11.91
25
4 600028 中国石化 302,133,439.17 11.38
5 600000 浦发银行 281,624,072.03 10.61
6 601088 中国神华 268,084,984.04 10.10
7 600016 民生银行 236,357,095.93 8.90
8 600048 保利地产 224,822,304.54 8.47
9 600050 中国联通 223,473,898.30 8.42
10 000002 万 科Ａ 221,000,563.40 8.33
11 002024 苏宁电器 201,421,756.67 7.59
12 000932 华菱钢铁 199,149,563.23 7.50
13 000937 冀中能源 197,941,984.79 7.46
14 601001 大同煤业 194,094,421.09 7.31
15 000983 西山煤电 193,285,993.80 7.28
16 600030 中信证券 189,616,142.92 7.14
17 600239 云南城投 181,582,812.82 6.84
18 600383 金地集团 179,874,807.40 6.78
19 601919 中国远洋 173,496,693.70 6.54
20 600644 乐山电力 166,781,900.06 6.28
21 601601 中国太保 164,485,090.92 6.20
22 600352 浙江龙盛 161,915,563.56 6.10
23 000623 吉林敖东 161,433,868.93 6.08
24 600887 *ST 伊利 160,922,837.65 6.06
25 600029 南方航空 149,326,548.95 5.63
26 600001 邯郸钢铁 148,023,859.47 5.58
27 601899 紫金矿业 147,120,470.13 5.54
28 000858 五 粮 液 144,623,656.16 5.45
29 600742 一汽富维 139,328,490.41 5.25
30 601628 中国人寿 138,943,965.47 5.23
31 600015 华夏银行 136,710,231.05 5.15
32 600376 首开股份 130,615,728.51 4.92
33 600005 武钢股份 129,185,321.26 4.87
26
34 000961 中南建设 126,993,938.25 4.78
35 600102 莱钢股份 123,260,980.23 4.64
36 600499 科达机电 122,178,547.41 4.60
37 601989 中国重工 121,893,592.76 4.59
38 600880 博瑞传播 119,205,736.24 4.49
39 601866 中海集运 112,342,139.00 4.23
40 000059 辽通化工 111,762,853.25 4.21
41 600808 马钢股份 111,294,549.56 4.19
42 000933 神火股份 107,751,461.42 4.06
43 000718 苏宁环球 106,695,563.08 4.02
44 600408 安泰集团 102,720,820.74 3.87
45 600162 香江控股 100,915,341.56 3.80
46 600895 张江高科 99,580,415.32 3.75
47 600820 隧道股份 97,629,370.22 3.68
48 600837 海通证券 97,213,976.65 3.66
49 600240 华业地产 93,907,472.97 3.54
50 002029 七 匹 狼 93,483,554.73 3.52
51 002093 国脉科技 91,216,830.82 3.44
52 601898 中煤能源 90,970,877.42 3.43
53 000778 新兴铸管 90,677,262.26 3.42
54 000425 徐工机械 90,296,758.35 3.40
55 600812 华北制药 90,054,545.79 3.39
56 601166 兴业银行 88,828,413.98 3.35
57 000878 云南铜业 88,239,248.21 3.32
58 000540 中天城投 87,649,265.30 3.30
59 000157 中联重科 86,969,637.82 3.28
60 000006 深振业Ａ 85,716,108.10 3.23
61 000792 盐湖钾肥 85,160,956.67 3.21
62 600449 赛马实业 84,452,627.69 3.18
63 600348 国阳新能 83,554,442.07 3.15
27
64 000568 泸州老窖 81,977,166.68 3.09
65 000729 燕京啤酒 81,301,246.28 3.06
66 600426 华鲁恒升 80,773,596.54 3.04
67 002254 烟台氨纶 80,139,918.25 3.02
68 000651 格力电器 79,929,290.21 3.01
69 600594 益佰制药 78,794,782.13 2.97
70 600395 盘江股份 78,162,965.00 2.94
71 600428 中远航运 77,763,558.87 2.93
72 601169 北京银行 77,739,053.79 2.93
73 601009 南京银行 77,191,320.90 2.91
74 600559 老白干酒 77,107,646.36 2.90
75 601788 光大证券 76,924,457.03 2.90
76 600585 海螺水泥 76,499,009.97 2.88
77 600582 天地科技 75,725,517.35 2.85
78 600123 兰花科创 75,566,022.98 2.85
79 600550 天威保变 74,732,773.91 2.82
80 600060 海信电器 74,728,652.81 2.82
81 600748 上实发展 74,537,530.73 2.81
82 600875 东方电气 74,522,662.82 2.81
83 601398 工商银行 74,513,451.32 2.81
84 002152 广电运通 74,367,180.01 2.80
85 000402 金 融 街 73,007,541.01 2.75
86 600739 辽宁成大 72,777,380.56 2.74
87 600316 洪都航空 72,213,586.97 2.72
88 601006 大秦铁路 71,588,353.05 2.70
89 600519 贵州茅台 70,960,665.80 2.67
90 600312 平高电气 69,379,743.38 2.61
91 601958 金钼股份 68,684,726.75 2.59
92 600655 豫园商城 67,943,008.73 2.56
93 000717 韶钢松山 67,410,762.44 2.54
28
94 002233 塔牌集团 67,158,989.08 2.53
95 002241 歌尔声学 65,725,511.09 2.48
96 600196 复星医药 65,291,786.88 2.46
97 600570 恒生电子 65,135,398.14 2.45
98 600694 大商股份 64,816,781.70 2.44
99 600082 海泰发展 63,933,784.93 2.41
100 000021 长城开发 62,457,328.95 2.35
101 600307 酒钢宏兴 61,980,619.03 2.33
102 000069 华侨城Ａ 60,169,809.12 2.27
103 000825 太钢不锈 59,585,970.13 2.24
104 600221 海南航空 57,702,381.53 2.17
105 600725 云维股份 57,197,323.08 2.15
106 600096 云 天 化 55,557,416.30 2.09
107 601766 中国南车 55,410,095.24 2.09
108 601857 中国石油 55,367,406.01 2.09
109 600685 广船国际 53,413,838.03 2.01
110 000538 云南白药 53,400,271.10 2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 600000 浦发银行 375,865,197.23 14.16
2 600028 中国石化 315,798,993.36 11.90
3 000002 万 科Ａ 315,590,878.14 11.89
4 600048 保利地产 292,645,077.43 11.02
5 601088 中国神华 285,939,199.78 10.77
6 601318 中国平安 281,800,951.48 10.62
7 600030 中信证券 261,510,813.82 9.85
8 600015 华夏银行 252,894,378.75 9.53
29
9 600036 招商银行 246,158,244.21 9.27
10 600050 中国联通 243,312,675.62 9.17
11 000937 冀中能源 236,644,022.28 8.92
12 000858 五 粮 液 221,832,507.75 8.36
13 601899 紫金矿业 215,475,183.29 8.12
14 000932 华菱钢铁 210,644,876.96 7.94
15 600239 云南城投 204,514,863.77 7.70
16 600352 浙江龙盛 189,617,168.32 7.14
17 601919 中国远洋 174,035,371.22 6.56
18 600383 金地集团 172,954,190.61 6.52
19 601001 大同煤业 169,625,386.56 6.39
20 600644 乐山电力 168,430,437.80 6.35
21 000623 吉林敖东 167,661,775.11 6.32
22 000001 深发展Ａ 157,198,438.77 5.92
23 600016 民生银行 154,202,277.90 5.81
24 600428 中远航运 152,499,058.16 5.75
25 600376 首开股份 151,443,965.85 5.71
26 000933 神火股份 150,649,847.25 5.68
27 600742 一汽富维 148,230,121.06 5.58
28 002024 苏宁电器 142,437,803.71 5.37
29 600029 南方航空 139,282,889.24 5.25
30 000778 新兴铸管 138,763,257.23 5.23
31 600880 博瑞传播 135,551,084.85 5.11
32 000983 西山煤电 131,284,933.46 4.95
33 600001 邯郸钢铁 130,485,070.95 4.92
34 600005 武钢股份 127,548,433.30 4.81
35 600060 海信电器 125,184,626.12 4.72
36 600837 海通证券 123,180,876.10 4.64
37 000402 金 融 街 119,245,100.74 4.49
38 600519 贵州茅台 118,984,248.57 4.48
30
39 000059 辽通化工 118,590,748.14 4.47
40 600808 马钢股份 117,171,723.18 4.41
41 000540 中天城投 114,439,912.73 4.31
42 600325 华发股份 114,034,735.26 4.30
43 601866 中海集运 110,813,945.04 4.17
44 600240 华业地产 109,923,531.96 4.14
45 600408 安泰集团 109,494,658.59 4.12
46 600820 隧道股份 109,204,150.27 4.11
47 600585 海螺水泥 107,494,356.68 4.05
48 600162 香江控股 104,169,054.26 3.92
49 601958 金钼股份 101,527,272.37 3.82
50 600895 张江高科 101,365,260.61 3.82
51 600449 赛马实业 101,099,307.64 3.81
52 000157 中联重科 98,025,387.76 3.69
53 000878 云南铜业 97,820,473.82 3.69
54 002093 国脉科技 97,251,207.95 3.66
55 000006 深振业Ａ 96,253,425.57 3.63
56 600694 大商股份 95,214,567.29 3.59
57 600886 国投电力 95,052,756.73 3.58
58 601898 中煤能源 93,072,586.67 3.51
59 601169 北京银行 92,939,588.83 3.50
60 601628 中国人寿 92,619,004.24 3.49
61 600875 东方电气 90,796,445.11 3.42
62 000425 徐工机械 89,296,100.34 3.36
63 000061 农 产 品 88,835,775.28 3.35
64 000568 泸州老窖 88,638,336.41 3.34
65 000895 双汇发展 87,892,392.38 3.31
66 600267 海正药业 87,015,923.61 3.28
67 600415 小商品城 84,033,999.59 3.17
68 000069 华侨城Ａ 83,820,809.12 3.16
31
69 600123 兰花科创 83,793,685.32 3.16
70 601601 中国太保 83,452,697.98 3.14
71 002254 烟台氨纶 82,435,153.04 3.11
72 002152 广电运通 82,236,128.49 3.10
73 600312 平高电气 80,630,530.04 3.04
74 600082 海泰发展 80,625,622.19 3.04
75 600583 海油工程 79,560,208.10 3.00
76 600523 贵航股份 79,153,261.75 2.98
77 600594 益佰制药 79,018,414.29 2.98
78 600582 天地科技 77,683,424.93 2.93
79 601398 工商银行 77,632,797.14 2.92
80 600570 恒生电子 75,667,067.36 2.85
81 600729 重庆百货 73,611,735.18 2.77
82 600316 洪都航空 71,966,647.37 2.71
83 600196 复星医药 71,516,561.50 2.69
84 600739 辽宁成大 70,259,753.93 2.65
85 600499 科达机电 70,003,044.63 2.64
86 002233 塔牌集团 69,178,568.37 2.61
87 600748 上实发展 68,718,857.09 2.59
88 600550 天威保变 67,516,438.02 2.54
89 000807 云铝股份 67,099,075.16 2.53
90 601006 大秦铁路 66,705,968.80 2.51
91 000825 太钢不锈 66,005,107.12 2.49
92 600122 宏图高科 64,054,070.84 2.41
93 600315 上海家化 63,555,385.88 2.39
94 600631 百联股份 63,299,569.48 2.38
95 000612 焦作万方 61,550,758.63 2.32
96 000630 铜陵有色 60,869,263.06 2.29
97 000021 长城开发 60,147,267.75 2.27
98 000718 苏宁环球 59,984,546.65 2.26
32
99 600439 瑞 贝 卡 59,666,455.28 2.25
100 601857 中国石油 58,370,127.78 2.20
101 000800 一汽轿车 57,566,545.35 2.17
102 600258 首旅股份 56,403,149.09 2.12
103 601766 中国南车 55,778,893.09 2.10
104 000709 唐钢股份 55,027,149.33 2.07
105 601918 国投新集 54,224,568.23 2.04
106 600887 *ST 伊利 53,654,631.70 2.02
107 600221 海南航空 53,352,254.20 2.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,853,244,367.37
卖出股票收入（成交）总额 16,935,505,394.92
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
33
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,480,766.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 265,200.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,745,967.05
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净值
比例（%） 流通受限情况说明
1 601989 中国重工 14,711,868.82 0.34
网下发行获配锁定
期三个月
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
34
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数（户）
户均持有
的基金份
额 持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
107,620 43,139.33 1,211,659,381.00 26.10% 3,430,995,624.00 73.90%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例（％）
1 中国人寿保险股份有限公司 373,016,573.00 17.72
2 中国人寿保险（集团）公司 360,202,192.00 17.11
3 中国人寿保险股份有限公司传统账户 53,148,018.00 2.52
4 UBS AG 34,666,210.00 1.65
5
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC 34,199,902.00 1.62
6
国际金融－ 汇丰－ JPMORGAN
CHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATION 32,092,695.00 1.52
7 长江证券股份有限公司 30,003,600.00 1.43
8
阳光保险集团股份有限公司－自有资金－基金
债券户 27,767,275.00 1.32
9 太原市自来水公司 20,011,200.00 0.95
10 山东烟台塔山企业集团股份有限公司 19,763,880.00 0.94
注：上述持有人均为场内份额持有人。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议
35
并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先
生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任
公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担
任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先
生为公司董事长。
本报告期内，徐军先生因个人原因辞去公司副总经理，其离职事项经公司董事会
批准后于2009 年12 月24 日在指定媒体和公司网站公开披露，并报告监管部门。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉
讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
100000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证
券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部
门的稽查和处罚。
36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额
的比例(%)
佣金
占当期
佣金总量
的比例(%)
备注
安信证券 2 5,809,337,444.93 17.22 4,705,602.39 17.14
齐鲁证券 2 5,600,337,337.60 16.60 4,604,011.82 16.77
本期新
增1 个
东方证券 1 3,771,167,355.88 11.18 3,064,103.19 11.16
-
建银投资 3 3,768,051,579.34 11.17 3,077,519.21 11.21
-
招商证券 1 3,309,801,039.15 9.81 2,693,746.22 9.81
-
光大证券 1 2,522,997,565.62 7.48 2,050,370.70 7.47
-
瑞银证券 1 2,289,101,014.73 6.79 1,866,458.03 6.80
-
高华证券 1 2,103,448,244.87 6.24 1,709,067.39 6.22
-
中银国际 1 2,089,029,717.07 6.19 1,691,423.10 6.16
-
长江证券 1 2,017,582,158.60 5.98 1,614,087.95 5.88
-
华泰证券 1 446,416,796.45 1.32 379,452.25 1.38
-
中信证券 2 - - - - -
华泰联合
证券 2 - - - -
-
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
37
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期新增齐鲁证券有限公司的上海交易单元为新的交易单元，本报告期内无剔除
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 权证交易
券商名称 交易单
元数量 成交金额
占当期
债券
成交总
额
的比例
(%)
成交金额
占当期
权证
成交总
额
的比例
(%)
备注
招商证券 1 3,166,730.00 100
5,005,351.43 100 -
安信证券 2 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
建银投资 3 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
38
中信证券 2 - - - - -
华泰联合
证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2010 年3 月30 日

来源上海证券报)